把策略挂上去，第二天早上发现只跑了两小时就停了，日志里没有报错，持仓也没变化。这种情况里，有一半的原因不在代码，而在一个几乎没人看的设置项：断线重连。先说清它为什么重要。量化终端要持续接收行情、持续向券商服务器发委托，中间任何一次网络抖动、服务器切换、心跳超时，连接都可能断掉。断掉之后有两种结局：软件自动重连，策略继续跑；或者连接一直挂着不恢复，策略表... 阅读全文

早上十点，策略正跑到一半，客户端闪退。重新登录、重新启动策略，屏幕上的持仓表一片空白，程序以为自己空仓，转头又追了一笔进去，等你发现时已经多了一倍仓位。这类事故的根源往往不是策略逻辑，而是状态数据没地方落脚。本地文件读写被收紧之后，原来那种open一个文本、把字典写进去的写法就不好使了。原因有两层：一是运行环境的权限限制，写盘会被拦，或者写到临时目录，... 阅读全文

新手写策略，往往从「什么条件下买入」开始写，因为这最像交易。但从工程角度看，这个顺序是反的。止损是整套系统里唯一不需要判断行情就能写出来的部分，它只依赖两个数：你的成本和你能承受的亏损幅度。先把它定下来，等于先给账户画了一条底线，后面所有的逻辑都在这条线之上运转。先写止损还有一个附带好处：它会逼你量化风险。写买入条件时，你只需要一个理由；写止损时，你必... 阅读全文