两个客户端都装了，账号也开了，策略写了两版，站在选择的路口迟迟定不下来。纠结的根源往往不是功能多少，而是没搞清楚它们最本质的差别在哪。差别就一个字：跑在哪。QMT的策略进程在你自己的电脑上，行情接收、计算、下单都在本地完成，代码和第三方库的自由度高，能装什么、能算什么基本由你决定，代价是机器得开着，网络得稳。PTrade的策略托管在券商服务器上，本地客... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:00

刚装好QMT的人常撞上一个怪现象：行情列表里换手率一栏是空的，或者数字停在昨天收盘，怎么刷新都不动。第一反应是软件坏了、账号权限不够，其实多数时候是取数路径的问题，与账号等级没有直接关系。先把换手率怎么来的说清楚。它等于当日成交量除以流通股本，两个数都必须是当天的。QMT的行情字段大致分两类：成交量、成交额、最新价这类由交易所直接推送，属于基础字段；换... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:10

开通完权限，客户经理发来一个安装包，很多人第一件事就是双击。装完打开一片空白，或者登录报错，又回头问“是不是装错了”。安装这一步看着简单，几个细节没注意，后面全在还债。第一步，确认版本。同一款终端，不同券商给的定制版在登录服务器、可用功能、界面菜单上都有差别，不要从别处找一个安装包来装。用你开户方给的那个包，版本号记下来，将来报... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:13

策略明明该买，信号也打了，委托却没出去，界面上干干净净，一句提示都没有。这种时候别猜，去看日志，答案基本都写在里面。先知道日志在哪几处。第一处是策略编辑器的运行输出面板，策略里打印的内容、抛出的异常，第一时间显示在这里，适合边跑边看。第二处是客户端的日志目录，按日期分文件存放，客户端自身的连接、登录、行情订阅记录都在里面。第三处是你自己写的日志文件，用... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:14

有人问，全市场五千多只股票，能不能一秒钟每个都挂一笔委托。技术上不是不行，但要先明白一件事：这不是把下单函数放进循环里跑五千遍，那样光是网络往返就把时间耗光了。真正能用的是篮子交易，也叫组合委托。它的机制是把一批委托打包，一次性提交给柜台，柜台再拆成逐笔报单送到交易所。你能感觉到的是提交动作快，实际撮合仍然是逐笔进行的。所以这里的快指的是提交，不代表五... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:18

收盘后刷到龙虎榜，看到某只票买一席位上有机构、下有游资聚集的营业部，你想：能不能把这份数据变成程序里的筛选条件？这一篇就把龙虎榜数据从概念到用法完整过一遍。先讲概念。龙虎榜是交易所每个交易日盘后公布的披露名单，个股因为涨跌幅偏离、换手率、成交金额等指标达到披露条件就会上榜，公开买卖金额居前的席位明细。席位分两类：营业部席位，代表某家营业部渠道的资金动向... 阅读全文

12次浏览 2026-11-12 14:22

上一篇把标的列表拉出来了，这一篇接着往下：代码有了，怎么把历史和实时数据真正喂进策略里。行情有两条腿，一条是历史，一条是实时，用法完全不同。历史数据要提前补到本地，客户端一般有数据下载或补充的功能，按品种和周期选好，等着它跑完；不补就直接在策略里取，遇到缺失段会拿到空值或者断点，回测结果会莫名其妙。实时数据靠订阅，你订阅了哪些标的、哪个周期，回调才会在... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 13:59

昨晚合上笔记本就睡了，早上打开成交记录，发现夜里挂的单成交了，人当场懵住：电脑明明关着，谁在替我下单？答案不神秘，策略根本不在你电脑上跑。PTrade的策略托管在券商服务器端，你本地的客户端主要负责写代码、看结果、改参数。关机只是关掉了你的屏幕，服务器那边进程照常运行，行情照收，条件满足就发单。这也是为什么有些人第一次用会觉得"见鬼了"，其实只是把运行... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:01

群里说新版换了解释器，你下载完安装包，鼠标停在两个按钮上犹豫：全新安装，还是直接覆盖？选错不一定当场出事，但可能在两周后某个策略突然报错时，让你查一整天。先说两种方式的差别。覆盖安装省事，配置和自建内容原地保留，但旧环境里的依赖残留也一起留下了，容易出现新旧混用。全新安装干净，可以和新版本并存，出问题能立刻切回旧版，代价是要手工迁移配置和自建库。我的建... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:02

有个朋友把别人分享的策略粘进QMT的策略编辑器，点了编译，底下直接一行红字：invalidsyntax，光标停在一句带冒号等号的赋值上。他以为是代码抄错了，反复删改半小时，最后才发现是环境版本的问题——他手里的客户端内置解释器还是3.6，而那段代码用了新版本才有的语法。这类报错最近会越来越多。Python3.6早就停止维护了，很多第三方库的新版本不再提... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:03

有人问我，怎么知道一只票近期是散户在增还是在减。他手上有个想法：把持股人数的变化当成一个观察维度，接进自己的选股流程里。想法没问题，卡住的地方在于数据从哪来。QMT的xtquant里有个get_hkt_statistics接口，就是干这个用的——按指定品种取回持股统计类数据。先说清楚它给的是什么。这类接口返回的是交易所或数据源整理过的统计结果，通常包含... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:04

想做十年周期的回测，结果一拉分钟线，本地只有最近几个月的数据，再往前就是空的。这是很多人从日线转分钟策略时撞上的第一堵墙。硬凑是凑不出来的，只能换思路：要么自己长期积累数据，每天定时把当日数据落盘，攒够几年再说；要么换一个数据供给方式更省心的环境。这里把Ptrade相对顺手的地方整理成8条，供你对照自己的情况。第一，数据由平台侧统一维护，历史区间更长，... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:05

几年前写量化，连接交易端是件苦活：自己拼报文、自己对字段、自己处理粘包，一个字段对不上，查一整天。现在这条路已经被铺平了，xtquant把连接、订阅、下单这些事封成了几个函数，你要做的是把策略想清楚，而不是跟协议较劲。先说连接这件事的本质。客户端在本机跑着，你的脚本通过本地通道跟它说话，通道的地址和端口由客户端配置决定，一般不用你手动填。握手成功后，你... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:07

研究环境里回测曲线很平滑，一到实盘就手忙脚乱：信号出来了，手工算数量、切窗口、填价格，一顿操作下来几分钟过去，价格早变了。焦虑不来自策略，来自中间那段人工搬运。先把结构想清楚。这类组合通常是两段式：研究平台负责算信号，因为它数据全、写因子方便；交易终端负责报单，因为它离柜台近、能拿到真实回报。两段之间需要一条通道，把“买什么、买多少... 阅读全文

11次浏览 2026-11-12 14:15

新手拿到量化终端，第一反应往往是找示例策略、点运行、看曲线。这个顺序看着积极，实际上会把后面所有问题都堆到一起。更合理的做法是先把环境验证一遍，让「工具能用」这件事先成立，再去谈策略。四件事，半小时内能做完。1、确认登录和权限。看清自己登录的是哪个资金账号，量化权限是不是绑在这个账号上。有些人有多个资金账号，权限只开在其中某一个，换号登录就提示无权限。... 阅读全文

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