风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

2026年量化选股策略：如何利用多因子模型捕捉超额收益？

吴顾问 _股票
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在2026年的A股市场，单靠技术指标选股的难度日益增加。多因子模型通过整合财务指标、动能指标及市场情绪，成为了量化投资者主流的选股手段。多因子模型的构建通常分为因子挖掘、因子测试和组合优化三个步骤。首先，投资者可以关注盈利质量（如ROE）、估值（如PE分位）以及流动性（如换手率）等基础因子。其次，利用量化终端的回测引擎，观察这些因子在过去三年的表现，剔除失效的因子，保留具有预测能力的阿尔法因子。最后，通过设定各因子的权重，自动化筛... 阅读全文

2026-3-25 15:19 148次浏览

特朗普连续施压鲍威尔：暂缓降息以评估相关风险

同花顺期货 _期货
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美东时间7月1日，美联储主席鲍威尔在葡萄牙举行的欧洲央行会议上承认，若非担忧关税可能破坏美联储抑制通胀的努力，美联储可能已继续推进降息进程。同日，美国参议院通过“大而美”法案。鲍威尔称，美联储正密切关注关税政策对物价和经济增长的影响，目前暂缓降息以评估相关风险。他重申，只要美国经济保持稳健，美联储将采取谨慎态度，等待更多数据以观察关税政策的潜在影响。他称，美联储多数官员预计今年晚些时候降息。美国劳工部公布的... 阅读全文

2025-7-2 20:07 129次浏览

普通投资者参与融资融券，如何评估自身的风险承受能力

资深成经理 _股票
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在金融市场的投资领域中，融资融券作为一种信用交易方式，为投资者提供了更多的投资机会，但同时也伴随着更高的风险。对于普通投资者而言，在参与融资融券之前，准确评估自身的风险承受能力至关重要，这将直接影响到投资决策的合理性与投资过程的稳定性。财务状况是评估风险承受能力的基础维度。普通投资者首先要对自己的资产规模进行清晰梳理，包括现金、存款、房产、股票等各类资产。了解总资产规模后，需进一步分析资产的流动性，即资产能够迅速变现而... 阅读全文

2025-3-14 09:44 692次浏览

【华泰期货量化专题】国债期货套期保值系列报告（二）：统计模型

同花顺期货 _期货
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本报告深入探讨了国债期货套期保值策略，旨在为投资者提供参考。报告首先详细介绍了三种统计模型，其中包括了OLS、BVAR以及DCC-GARCH模型，以及如何运用在期货和现货之间建立模型并计算套保比率。通过理论分析和实际案例研究，本报告展示了这些统计模型在风险管理中的应用和区别，并探讨其优缺点及适用标的。此外，报告还对比了不同调仓周期和基于不同时间窗口建模的套期保值效果，并与前序报告《国债期货套期保值系列报告(一)：风险因子匹配》中的... 阅读全文

2024-10-28 08:46 690次浏览

量化模型结构偏好中证500，中证500ETF华夏或将受青睐

同花顺期货 _期货
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1月4日早盘，A股小幅低开后持续震荡下行，主要宽基指数悉数下跌，中证500ETF华夏（512500）现回调近1%。成分股中，昆仑万维、太极集团跌超4%，吉比特、道通科技、恺英网络、贝达药业等跌近3%。近期，有机构的量化模型显示市场在结构上偏好中证500。据国金证券测算，截至2023年12月末，经济增长因子的方差边际出现上升，利率因子的方差依旧小幅下降，因此模型倾向于减少经济增长因子，增加利率因子的配置。模型在股票的总配置上微幅减小... 阅读全文

2024-1-4 09:54 750次浏览

关于华为盘古大模型

licai_007527
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1、华为盘古NLP对标CHATGPT，同样达到干亿级参数量，是全球最大的中文语言Al训练大模型，由华为与鹏城实验室联合开发，鹏城云脑二期提供算力底座。2、算力是Al的关键，鹏城云脑二期2022年蝉联全球人工智能算力第一，可实现处理干亿级参数量。为华为盘古、百度NLP等国内巨头提供Al算力底座；鹏城云脑二期是特发信息联手华为建设。盘古NLP大模型首次使用Encoder-Decoder架构兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力，保证了模... 阅读全文

2023-3-28 09:38 777次浏览

筛选模型的构建

王经理 _股票
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首先看看重复送转的情况，2011-2015五年期间，1099家公司的全部1396次高送转中，共有840家公司五年内仅高送转一次，占比76.3%，259家公司进行了重复高送转，占比23.6%。我们分别对2013-2015三年六个报告期的重复高送转占比进行了统计，分别计算当期发生高送转的公司在前N期前也发生了高送转的占比。以2015年年报为例... 阅读全文

2016-7-7 19:52 1126次浏览