风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

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如何通过对冲优化量化交易策略的风险管理在量化交易中，市场的复杂性和不确定性使得风险管理成为投资者关注的焦点。对冲作为一种有效的风险管理手段，能够帮助量化交易策略降低风险，提高投资组合的稳定性和收益的可预期性。对冲的核心原理是利用资产之间的负相关关系，构建投资组合。当市场发生波动时，一种资产的损失可能被另一种资产的收益所抵消，从而减少整个投资组合的净值波动。例如，在股票市场中，不同行业的股票表现往往具有一定的差异性，当消费行业股票上... 阅读全文

2025-2-26 15:45 816次浏览

信通院发布风险模型全生命周期管理测评，蚂蚁集团获最高评级

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1月6日，中国信息通信研究院发布“人工智能模型风险治理能力成熟度”评估结果，蚂蚁集团（旗下支付宝）智能市场风险防控模型高分通过模型全生命周期管理能力评估，获最高评级（卓越级）。信通院自2021年启动这一评估，以应对新技术、新业务、新模式给企业传统治理模式带来的挑战，重点关注发展、收益与风险平衡，推动新一代IT治理体系升级。蚂蚁集团智能市场风险防控模型主要应用于国际外汇交易场景。在进行代客交易时，涉及外汇兑换... 阅读全文

2023-1-6 17:10 538次浏览

央行等六部门：强化金融科技赋能优化风险定价和管控模型

王嘉冉 _期货
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北京商报讯（记者岳品瑜刘四红）6月30日，据央行官网，为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》部署要求，切实做好“十四五”时期农村金融服务工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、持续提升金融服务乡村振兴能力和水平，近日，央行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成... 阅读全文

2021-7-1 11:09 250次浏览

银行行业研究简报：如何从新视角评估农商行的信用风险

证券阳经理 _股票
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银行行业研究简报：如何从新视角评估农商行的信用风险农商行信用评级下调风险值得关注 19年以来，受各方因素影响，农商行信用评级下调数量大幅增长。我们从区域经济及股东结构、业务结构、资产质量、盈利能力、流动性与资本充足性五大板块，运用近30个二级指标构建农商行的信用赋分模型。相较现有信用评级分析模式，我们搭建的模型具有样本覆盖面广、独特银行业分析视角、结合定性与定量方法的优势。首先，除去已获取信用评级的农商行，我们还将未获取评级... 阅读全文

2021-4-13 13:59 251次浏览