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原油期货的套利交易

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利（bullspread）和熊市套利（bearspread）两种形式。例如在进行能源中心原油期货合约牛市套利时，买入近期交割月份的原油期货合约，同时卖出远期交割月份的上海原油期货合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合... 阅读全文

2019-5-14 09:58 1462次浏览

原油期货跨品种套利

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品种套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨品种套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互熊市套利基差7月1日卖出10手10月份原油合约：价格354元/桶买入10手12月份原油合约：价格355元/桶1元/桶8月1日买入10手10月份原油合约：价格35... 阅读全文

2019-5-14 09:52 1144次浏览

股指期现套利正当时

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本周，高层定调金融“国家核心竞争力”地位叠加中美贸易争端趋缓，投资者风险偏好急剧回升，连续两日股市成交量突破万亿。市场的转暖也对股指期货的基差带来显著变化：期指走势明显强于现货指数，三大期指全面升水。截止本周二收盘IF、IH和IC主力合约分别升水0.46%、0.55%和0.49%。而在周一，三大期指的远月合约升水更是达到2.02%、1.53%和1.33%。从下图中也能直观看到三大期指当月和远月的升贴水率的变... 阅读全文

2019-2-28 11:09 712次浏览

商品产品套利（CommodityProductSpread）

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跨品种套利中，还有一类品种更具特殊性。比如，豆油、豆粕和大豆，燃料油、汽油、航空油和石油。其特殊性在于前者是后者的加工制成品，或者说，后者是前者的原材料。不难想到，在原材料和其产成品的价格之间，应该具有很高的相关性。如果在这些原材料品种与其制成品之间进行套利交易，就称为商品产品套利（CommodityProductSpread）。显然，商品产品套利也是属于跨品种套利内容。商品产品间价格的正常关系应该是绝大部分加工商能够获得正常的加... 阅读全文

2019-2-20 11:09 620次浏览