期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

大涨115%！套利历史重演？

一边是贵金属大涨，白银期货价格节节攀升，一边是白银基金场内高溢价下的套利机会。白银基金的投资者近期陷入了一场“套利狂欢”。12月23日上午，在又一次停牌1小时后，国投瑞银白银期货（LOF）二级市场价格涨停，再度创出历史净值新高。“这只基金场内高溢价的背后，很大一部分原因是因为很多人在场申购套利，每天赚个‘盒饭钱’。”公告显示，截至2025年12月22日，该基金二级市场的收盘价为2.5... 阅读全文

2025-12-23 18:32 256次浏览

ETF套利是怎么回事？怎么操作？

证券章经理 _股票
昆明已帮助8040人好评584

ETF套利是利用ETF与其所跟踪的指数或基准之间的价格差异进行交易以获取利润的策略。ETF套利需要投资者具备一定的市场分析和交易技巧，以及足够的资金来进行交易。具体需要的资金量取决于套利策略的规模和市场条件。一般来说，较大规模的套利策略可能需要更多的资金来进行交易。ETF套利也存在一定的风险。ETF套利的话... 阅读全文

2025-6-4 13:24 565次浏览

可转债是如何转股套利的？有何注意事项？

资深林经理 _股票
温州已帮助2.3万+人好评1218

近期普利转债因为下修转股价，导致转股价值到了123，转股溢价率飙升32%，11日转债价格也才83元。导致很多套利爱好者去买债转股，把剩余5亿的转债规模直接干到了只剩3.8亿了。今天收盘普利转债涨幅上市17%，正股ST普利跌幅接近15%。转债转股价值还有105，而转债价格是97左右，若是正股价格不变的情况下，那么以97的价格买入转债，而后转股，可以值105元，也就是赚7%左右，但是由于正股是20%涨跌幅的，波动过大，所以转股的风险是... 阅读全文

2025-3-12 16:35 1579次浏览

基金套利名词解释

资深赵顾问 _基金
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T+0，是一种交易制度，并不限于股市，常见于期货市场。就是在股票成交当天办理好证劵和价款清算交割手续。不扯这些专业术语了，简单说就是你当天买入的股票，下一秒你就可以卖出去了，还可以反复再操作ETF是T+0吗？这个回答，是或者不是，都不准确。大部分ETF是T+1，但有少部分ETF是T+0，本文简单科普一下可以T+0的ETF。具体分类，主要有货币基金、债券ETF、跨境ETF、商品ETF……打开自己的炒股软件，可以搜索到这一些，我就不具... 阅读全文

2025-1-2 01:58 479次浏览

可转债要怎么套利名词解释

资深赵顾问 _基金
厦门已帮助1人好评1

如何套利可参考如下：1、套利价格选择安全区间尽可能不要选择价格超过160元的可转债进行套利，120元以下的可转债套利安全边际相对较高，除非正股特别优质的可转债，一般不会选择高价套利的可转债。一般来说，只要正股质地不差，可转债上向突破130的价格是比较容易的。2、不重仓同一行业和买行业基金一样，可转债也有各自分属的行业。行业轮动是比较正常的一种现象，没有哪个行业能一直向上涨。如果想要避免被套住，可以选择适当分散自己的可转债行业板块。... 阅读全文

2025-1-2 01:53 455次浏览

郑商所期权套利指令

唐经理 _期货
深圳已帮助2.7万+人好评4.7万+

（一）买入跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；（二）卖出跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；（三）买入宽跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权；（四）卖出宽跨式套利，是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。集合竞价期间，交易所不... 阅读全文

2024-12-2 15:59 644次浏览

套利策略是如何制定和执行的？

邵争奥 _期货
郑州已帮助14人好评1

我一直认为交易是一门科学，是关于计划与执行的科学，所以无论是做长期趋势性投机、短期基差修复行情交易还是套利交易，我都会在事情做好充足的准备，制定不同的计划，然后严格去执行计划，只要我能够把自己的交易计划坚持走完，结果是赚是亏我都能接受，都是在我计划范围之内，如果说是错了，那么是我当初在做判断做准备的时候不够充分，我从中吸取经验，但我不会因为交易失败而去放弃计划与执行的习惯。套利策略同样需要注重计划的制定与执行，毕竟套利不是一两天的... 阅读全文

2024-7-9 22:31 864次浏览

LOF基金套利

首席王老师 _期货
阿拉尔已帮助5445人好评1121

溢价套利：首先，在股票软件中找到场内基金的交易页面，输入基金代码和申购金额（通常会有限额，根据具体限额决定），点击确定进行场内申购。申购成功后，T+2日确认份额，T+3日可以卖出完成套利。一般而言，当溢价率超过5%时才会考虑进行套利，但实际情况需要根据限制金额等因素综合考虑。场内申购的时间尽量晚，例如在14:30-15:00之间，以缩小套利风险。如果券商的场内申购费率打一折，投资收益将直接增加。场内卖出时，如果没有最低5元佣金限制... 阅读全文

2024-6-7 14:39 2902次浏览