怎么构建基金组合？相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
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“如果明天我想让账户自动根据趋势买入ETF，我该怎么做？”这是一个量化新手的典型问题。其实，从零构建一个自动化的ETF策略，并不需要你成为计算机专业的学生，借助量化终端的内置函数和模板，只需简单的四步逻辑。第一步，定义交易规则。你需要清晰地用自然语言写出逻辑：例如“当标的ETF收盘价站上20日均线时，次日开盘买入全仓；当价格跌破20日均线时，次日开盘卖出。”这就是你的策略灵魂。第二步... 阅读全文

2026-4-28 10:01 308次浏览

QMT与多因子选股：如何构建属于自己的Alpha模型？

张经理 _股票
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多因子模型是量化投资中最稳健的基石之一。2026年，散户投资者利用QMT系统，已经可以实现原本只有机构才能完成的大规模多因子筛选与动态调仓。构建逻辑通常分为因子提取、因子有效性检验和权重分配。在QMT中，投资者可以轻松调取基本面因子（如PE、ROE）、动量因子（如近20日涨幅）和价值因子。通过编写Python逻辑，对全市场股票进行评分。例如，筛选出评分最高的前50只股票构建组合。QMT的自动化调仓功能（Rebalance）能按照预... 阅读全文

2026-4-23 11:02 215次浏览

2026年个人投资者如何构建ETF量化策略

量化张经理 _股票
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进入2026年，个人投资者参与ETF量化的比例显著提升，构建一套稳定且适合自己的量化策略是成功的关键。策略构建并非简单的代码编写，而是一个从逻辑抽象到模型验证，再到实盘磨合的系统工程。第一步是选定标的与逻辑基石。在2026年的市场环境下，行业主题ETF的细分程度极高，这为量化策略提供了丰富的样本。构建策略的第一步是确定“赚钱逻辑”。例如，是追求行业轮动的超额收益，还是利用大盘波动的网格收益？如果选择趋势策略... 阅读全文

2026-4-21 10:15 173次浏览

QMT盘中智能预警系统的构建与维护

张经理 _股票
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2026年，不常看盘的投资者也可以通过QMT构建一套智能预警系统。这不仅是为了自动化交易，更是为了在重要行情发生时第一时间获得提示。投资者可以设定如“股价跌破半年线”、“盘中量比超过5”、“成份股出现大笔大宗交易”等条件。一旦触发，QMT不仅可以在本地弹出警报，还可以通过API向移动端发送推送。这种监控方式比手动盯盘更加全面、客观，且不会受个人情绪波动而遗漏信... 阅读全文

2026-4-16 14:01 209次浏览

量化交易策略中的风控逻辑如何构建？

张经理 _股票
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量化交易的优势在于逻辑的一致性，但如果缺乏风控，这种一致性可能会在市场异常波动时放大损失。在2026年的高频波动市场中，构建一套多维度的风控逻辑是量化投资者的必修课。风控逻辑通常分为预案风控、运行风控和投后风控。预案风控主要解决“不能买什么”的问题，例如通过黑名单机制剔除ST股、单日涨跌幅异常股或流动性极差的品种。运行风控关注交易过程中的风险，核心指标包括单只股票持仓上限、行业集中度上限以及整体杠杆率。在实... 阅读全文

2026-4-15 15:33 292次浏览