基金波动率相关资讯_叩富问财专题

1.套利策略：期权上市初期，同一行权价的看涨看跌期权可能出现波动率偏差，导致看涨看跌合成期货与期货标的之间产生套利空间；2.方向性策略：国内宏观的乐观预期阶段性兑现后螺纹钢多空分歧加剧，基于螺纹钢期权上市后近月隐波可能显著低于远月，且元旦春节临近，隐波易涨难跌，可考虑GammaScalping交易策略。3.波动率策略：螺纹钢期权隐含波动率主要区间为[18%,28%]，高于30%时可考虑做空波动率的Delta对冲交易，低于15%时可... 阅读全文

2022-12-23 21:05 1006次浏览

人民币汇率韧性尽显波动率保持在3%至4%左右

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周三（11月30日）欧盘，美元/人民币下跌，目前交投于7.1445附近，截止北京时14:47，美元对人民币报价7.1462，跌幅0.37%，上一交易美元兑人民币汇率最低价为7.1534，收盘价报7.1573。经历了长期的双向波动，对于“破7”，市场不再高喊“狼来了”，对人民币汇率涨跌的适应性和承受力明显提高。弹性增强、韧性尽显的人民币汇率，更是充分发挥了其调节国际收支的自动... 阅读全文

2022-11-30 15:36 722次浏览

菜籽油和花生期权波动率分析及上市策略

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菜籽油和花生期权将于2022年8月26日（星期五）起挂牌交易。合约与郑商所已上市期权合约设计思路基本保持一致，在合约挂牌数量上有所增加，首日挂牌合约包括标的月份为2211、2301、2303及2305的菜籽油期权合约，标的月份为2211、2212及2301的花生期权合约。菜籽油的尾部风险较高且略微负偏。近期短期波动率略低于长期波动率，且相较于历史波动率均处于95%以上的分位数。因此预计菜籽油期权上市后，波动率期限结构将呈现近低远高... 阅读全文

2022-8-25 13:45 568次浏览

隐含波动率对市场走势的指标作用

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隐含波动率的概念波动率是个统计概念，用来衡量标的资产价格波动的剧烈程度。波动率分两种，历史波动率和隐含波动率。历史波动率是指以标的资产历史价格计算出来的波动率，代表过去的;而隐含波动率则是把期权价格代入期权定价模型里反解出来的波动率，代表市场对未来的波动预期，是期权定价的关键因素。 VIX指数和VXO指数由于隐含波动率的“隐含性”和不可观测性，大大增加了期权和权证投资者交易时对产品估价的困难程度，因此... 阅读全文

2021-3-8 09:39 1914次浏览

期权怎么赚钱？重点研究三个点——方向、时间、波动率！

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今天给大家分享一篇银河期货期权推广部总经理赖明潭先生的演讲。从不同的角度深入简出的介绍了内在价值、时间价值、波动率交易等概念，相信大家一定会有不一样的收获！演讲正文如下：中国金融期货交易所的各位领导，还有各位媒体记者朋友们，大家下午好！我先自我介绍一下，我从台湾过来的，我做期权非常久的时间了，现在应该是20多年了。我一直在做期货交易，一开始我自己做期权交易的投机者，到了1998年的时候台湾期货交易所成立了，当时台湾没有期货交易所之... 阅读全文

2021-1-25 11:30 607次浏览

随机波动率与期权定价模型浅析

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图片1Black-Scholes模型随机波动率实质上就是跳出了传统金融市场以一定时期内波动率作为恒定参数考虑市场的框架，而认为波动率本身是随着价格变化而变化的，这一变化过程符合随机过程。在当前的金融市场，因为该类模型考虑的因素更多、理论基础更为严谨而受到不少投资者的关注。虽然Black-Scholes模型通过随机波动率对期权定价（某些宽松的假设实质上在交易过程中也是可以被接受的），也将影响期权权力的波动率及分布概率等问题引入到... 阅读全文

2021-1-16 19:53 703次浏览

波动率交易，短线怎么做？原來只要…

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在交易上很多事,只要不说破,可能永远都不知道,但是只要知道了诀窍,接下来一切都很简单了。我们今天主要介绍以短线为主的波动率的交易。什么是买入/卖出IV?什么是买入/卖出IV？最简单的买入跨式，就是买入隐含波动率最简单的方法，卖出跨式就是卖出隐含波动率最简单的方法。比较谨慎一点，可以卖出宽跨，这也是卖出波动率的方法。以下图买入股指期权的straddle组合的到期损益图和概率图为例。当到期结算行情超过4145.8或者行情跌破3954.... 阅读全文

2020-6-21 19:13 1018次浏览

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