基金波动率相关资讯_叩富问财专题

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

对于很多初次接触量化的投资者来说，往往只盯着收益率，而忽略了“最大回撤”（MaxDrawdown）。在2026年的投资评价体系中，风险收益比才是衡量策略好坏的核心指标。最大回撤衡量的是账户资产从历史最高点跌落到最低点的幅度。例如，一个账户最高时100万，后来跌到80万，最大回撤就是20%。高收益往往伴随高回撤，但过大的回撤会严重打击投资者的信心，甚至导致策略被迫在低位清算。一个优秀的量化策略应在保持收益增长... 阅读全文

2026-4-10 15:54 305次浏览

基于历史波动率的量化止损止盈模型设计

小李经理 _股票
宁波已帮助6.8万+人好评74

止损和止盈是量化策略中最具技术含量的模块。很多新手习惯使用“固定百分比止损”（如跌3%卖出），但这忽略了不同股票的性格差异。一支波动剧烈的创投股跌3%可能是正常回调，而一支银行股跌3%可能就是破位大跌。因此，基于“历史波动率”的动态止损模型（如ATR止损）更具科学性。ATR（平均真实波幅）量化止损逻辑的核心在于：将止损位挂在“价格波动的噪音范围”之外。通常的做... 阅读全文

2026-3-12 11:18 528次浏览

首创期货：金银无趋势，建议继续做空波动率

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4698

金银近期偏强震荡，隐含波动率仍偏高，白银主力平值IV76%，黄金主力平值IV27%。短期单边没有驱动力，我们不推荐单边交易。但由于白银隐含波动率高，建议继续持有卖出(宽)跨式期权组合。(首创期货) 阅读全文

2026-3-11 13:56 159次浏览

首创期货：金银窄幅震荡，波动率下滑

同花顺期货 _期货
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今日消息面清淡，金银均窄幅震荡，白银隐含波动率降至70%，黄金隐含波动率降至30%。我们不推荐单边交易，因行情缺乏趋势逻辑，但由于白银隐含波动率偏高，可卖出(宽)跨式期权组合做空波动率。(首创期货) 阅读全文

2026-3-6 14:22 134次浏览

【观点】南华期货：塑料PP地缘扰动持续，波动率上升

同花顺期货 _期货
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【盘面动态】塑料2605日盘收于7355（+155）；夜盘收于7272（-83）。聚丙烯2605日盘收于7506（+283）；夜盘收于7365（-141）。【现货反馈】LLDPE华北现货价格为7230元/吨，华东现货价格为7300元/吨，华南现货价格为7500元/吨。PP拉丝华北现货价格为7350元/吨，华东现货价格为7450元/吨，华南现货价格为7650元/吨。【南华观点】昨日市场情绪有所降温，聚烯烃涨幅收窄。当前中东局势仍具较... 阅读全文

2026-3-5 10:22 163次浏览

【观点】南华期货：黄金&白银再刷新高波动率上升

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【行情回顾】周三贵金属价格延续偏强态势，周边美指回落，欧美股涨跌不一，比特币延续下跌，原油震荡，白银租赁利率重新走高，反映现货白银紧缺度仍严峻。接下来投资者仍需关美国对白银与钯金的“232”调查，结果预计将于10月19日提交，涉及美国对白银与钯金是否加征50%关税的敏感话题。最终COMEX黄金2512合约收报4224.9美元/盎司，+1.48%；美白银2512合约收报于52.525美元/盎司，+3.76%。... 阅读全文

2025-10-16 09:23 334次浏览

【观点】国投期货：焦煤短期波动率大，价格亢奋

同花顺期货 _期货
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日内价格继续抬升。炼焦煤矿产量微增，现货竞拍成交有所走弱，成交价格跟随盘面下跌，终端库存小幅下降。炼焦煤总库存环比抬升，产端库存小幅累增，焦煤短期内停产基本恢复，影响时长较短，对库存扰动较小。整体来看，碳元素供应是充裕的，下游铁水持较高水平，市场情绪对煤炭查超产仍有预期。焦煤盘面升水，价格受“反内卷”政策预期扰动较大，短期内波动率较大。基本面一般，不过价格表现较为亢奋。好消息，您已获得期货T+0交易资格，马上开通>>... 阅读全文

2025-9-16 09:23 259次浏览

欧元反弹但动能不足隐含波动率跳升

同花顺期货 _期货
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周三（4月2日）亚盘早盘，欧元兑美元下跌，目前交投于1.07附近，截止北京时间9:25分，欧元兑美元报价1.0788，跌幅0.01%，上一交易日欧元兑美元收盘为1.0789。在欧元兑美元（EUR/USD）市场，现货汇率从上周的1.0733低点反弹，但仍低于3月中旬1.0955的高点。隐含波动率也有所回升，欧元看涨/美元看跌期权溢价达到长期高位，显示出市场对上行保护的强烈需求和对欧元兑美元进一步上涨的担忧。隐含波动率的上升使直接购买... 阅读全文

2025-4-2 09:47 416次浏览