贝塔相关资讯_叩富问财专题

在量化投资的日常交流中，“阿尔法（Alpha）”和“贝塔（Beta）”是高频出现的两个核心词汇。很多刚接触量化的投资者往往容易将它们混淆。简单来说，这是衡量量化策略收益来源的两个不同维度：贝塔是市场给的“低保”，而阿尔法才是量化策略真正凭实力赚取的“超额利润”。要深刻理解这两个概念，我们需要从经典的资本资产定价模型（CAPM）的数理逻辑... 阅读全文

2026-6-9 09:16 288次浏览

低空经济市场空间加速打开，重视产业重要贝塔趋势下的长期投资机会

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政策支持再加强：1）国家发改委明确下半年重点工作之一是推进低空经济高质量发展；2）深圳发改公开发布低空基础设施高质量方案（2024-2026），明确具体建设目标，2024-2026年方案于当前公开发布彰显地方对低空建设的信心与决心。低空应用再拓圈1）央视新闻联播播放：全球首个吨级以上eVTOL-完成了首次海上平台物资运输。eVTOL进行海上运输较直升机较船运更节省时间，成本也更低，本次高规格报道意味着此种运输方式已然成熟并有望进入... 阅读全文

2025-8-6 13:35 265次浏览

金融工程周报：跟踪周报-波动率、规模和贝塔因子表现较好

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，总资产收益率TTM预测能力显著，其他因子预测效果增强且大多反转。上周量价体系中，除规模、贝塔因子延续上一周较强的负向选股能力外，残差波动率因子全体后来居上、表现最优。上周A股呈震荡行情、整体表现不佳，30个中信一级行业中超过八成下跌。在利好政策的接连出台和紧密刺激下，可密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。... 阅读全文

2023-8-22 19:20 277次浏览

金融工程周报：跟踪周报-上周贝塔、流动性因子表现抢眼

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha051(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，因子风格正负各半，其中贝塔、流动性因子表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内销售净利率、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好；钢铁跌幅... 阅读全文

2023-3-28 08:25 364次浏览

巴菲特又卖对了？车圈降价潮突袭，基金经理最新解读，这个热门赛道贝塔或已见顶

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2023-03-1308:52:26券商中国微信号买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。近日声势浩大的车企降价潮，传导至股票市场引发汽车股巨震，3月10日当天，A、H股市场汽车股纷纷大跌，多股日内跌超5%。而若将时间线拉长来看，尽管年初出现反弹，但近半年汽车股整体呈震荡下跌趋势，汽车ETF下跌超20%。半年前开始的股神巴菲特对龙头股的减持，能否看成多米诺骨牌的第一张，还有待商榷，但目前投资界对于新能源车企贝塔行情的远去似乎已成共识。产... 阅读全文

2023-3-14 10:23 288次浏览

招商沪深300高贝塔指数基金经理发生变更

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招商基金管理有限公司12月27日发布公告，招商沪深300高贝塔指数（161718）的基金经理王岩离任。数据显示，招商沪深300高贝塔指数在三季度末的规模为1514.58万元，较二季度末1917.05万元缩水402.47万元；该基金近三个月净值上涨1.15%。公开资料显示，该基金经理个人履历如下：王岩先生，曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有... 阅读全文

2022-12-28 18:32 678次浏览

骞云科技获贝塔斯曼亚洲投资基金B+轮融资

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骞云科技获贝塔斯曼亚洲投资基金B+轮融资一周投融资汇总:骞云科技获贝塔斯曼亚洲投资基金B+轮融资 1、哈啰换电获中恒电气2亿元投资 4月8日，哈啰出行宣布，其与宁德时代、蚂蚁金服三方合资成立的福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称"宁德智享"）获得上市公司中恒电气（002364.SZ）2亿元投资。中恒电气方面表示：通过此次投资，将加深与哈啰出行在智能产品技术研发方面的合作。去年6月，哈啰出行、宁德时代、... 阅读全文

2020-4-14 13:34 664次浏览