金融工程周报:跟踪周报-波动率、规模和贝塔因子表现较好
发布时间:2023-8-22 19:20阅读:159
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中,总资产收益率TTM预测能力显著,其他因子预测效果增强且大多反转。上周量价体系中,除规模、贝塔因子延续上一周较强的负向选股能力外,残差波动率因子全体后来居上、表现最优。上周A股呈震荡行情、整体表现不佳,30个中信一级行业中超过八成下跌。在利好政策的接连出台和紧密刺激下,可密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡,不宜过高暴露风险敞口。
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