一文了解量化交易策略

2024-05-13 21:57:48 播放次数:68 分类:股票

一文了解量化交易策略

第一:什么是量化交易?


量化交易是一种利用先进的数学模型和计算机技术,从大量的历史数据中分析和筛选出能够带来超额收益的交易策略的方法。


它取代了人为的主观判断,而是通过算法和模型来指导投资决策,从而极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

总的来说,量化交易是一种科学、客观、系统的投资方法,它通过数学模型和计算机技术对市场数据进行深度挖掘和分析,以制定更为精准和有效的投资策略。


第三:量化交易常见策略类型:

多因子模型(股票)

多因子模型是量化选股中最重要的一类模型,基本思想是找到某些和收益率最相关的指标,并根据该指标构建一个股票组合,期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。

如果跑赢,则可以做多该组合,同时做空期指,赚取正向阿尔法收益如果是跑输,则可以组多期指,融券做空该组合,赚取反向阿尔法收益。

多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性,主要考虑夏普比率、年化收益、最大回撤、换手率等因素。

从运作逻辑和投资目标上,可以把选股策略分两类:

相对收益型(指数增强) : 一般满仓运作,与指数的波动基本同一量级,以战胜指数为目标。

绝对收益型:以盈利为目标,需要通过某些方式来控制风险,如择时。


选股策略
属于高风险策略即使是绝对收益型的选股策略,回撤也可以达到10%以上,而指数增强型的选股策略,最大回撤甚至可能超过50%。

其实还有很多,这里就分几个大类说明下,不一一做说明了,也可以参考以前的文案,里面也提到多次的。

第四:量化交易的费用


量化交易费用到底有哪些呢?

量化交易一般都是高频交易为主,一般量化交易我们主要考虑的费用具体看看:

1. 你的交易手续费你肯定是要支付的。

2. 如果你要申请独立单元交易格的情况下,还要单独给交易所支付费用。

3. 高频交易也会涉及到滑点的成本,这个是由于市场波动和交易量等因素造成的。

4.数据费用也就是日常说的流量费,你利用数据的时候很多公司都是要收费的,但是这个不是绝对的,也有免流量费的,这个肯定是大家关注的重点。

5. 技术设备和软件费用,进行期货量化交易需要一些专门的技术设备和软件,如高性能服务器、专业交易软件和数据分析工具等。这些设备和软件的购买和维护也是一项费用。,但是这个也并不代表所有券商都有。


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