因为期货是当日无负债结算模式,所以盘中结算和收盘后的结算方式不同;所以很多时候投资者看到账户盈亏数据是不一样的。
要想清楚期货交易中的几种结算模式下的盈亏情况,我们需要了解下面一些期货交易制度和计算规则。
第一:我们先了解什么是当日无负债结算模式。当日无负债结算模式是:当日交易结束后,交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少结算准备金为原则的制度。
第二:中国期货市场监控中心查询系
统向客户提供“逐日盯市”和“逐笔对冲”两种模式的《结算单》。由于这两种
结算单的盈亏计算方式不同,从而导致结算单中有关盈亏等数据不一致。
逐日盯市模式中的平仓盈亏与持仓盯市盈亏,依据当日无负债结算制度,仅计算
当日盈亏。
逐笔对冲模式中的平仓盈亏与浮动盈亏是计算自开仓之日起至当日的累计盈亏
第三:当日无负债结算制度(即逐日盯市制度)下持仓保证金、平仓盈亏、持仓盯市盈亏、客户权益都是怎么计算的?
计算公式分别是:
(1)持仓保证金的计算方法:
持仓保证金=今日结算价×持仓手数×合约乘数×保证金比率
(2)客户权益的计算方法:
客户权益=期初资金+入金-出金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏+权利金收入-权利金支出等
(3)平仓顺序按成交合约时间先后进行,平仓盈亏的具体计算公式如下:
平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]
(4)持仓(浮动)盈亏的计算公式如下:
持仓盯市盈亏=历史持仓盯市盈亏+当日开仓持仓盯市盈亏
历史持仓盯市盈亏=(当日结算价-上一日结算价)×持仓量
当日开仓持仓盯市盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量]
第四:平仓盈亏是否等于实际交易产生的盈亏?答案是不一定。
若交易是隔日开仓和平仓的,结算时按照结算价计算了盯市盈亏,而计算平仓盈
亏时采用的是平仓价与上日结算价计算盈亏,故与实际的开仓、平仓价直接计算
的盈亏不同
以上就是关于您所提问题的回答,希望我的回答能帮助到您,如有更多疑问可以添加我的联系方式共同探讨。
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发布于2022-8-23 09:52 上海