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多因子过滤ETF折溢价信号，核心是跳出单看瞬时价差的传统思路，从5个维度层层筛除无效信号，能大幅提升套利胜率。
第一优先剔除申赎状态关闭的标的，这类标的折溢价无法通过申赎机制收敛，信号胜率不足三成，是最容易踩坑的陷阱。
第二加入折溢价回归速度因子，优先选过去30分钟价差收敛速度快的标的，这类标的5分钟内完成回归的概率接近八成，大幅降低隔夜波动风险。
第三叠加跟踪误差过滤，直接筛掉日内跟踪误差超标的ETF，避免估算净值偏差吞噬套利利润。
第四补充流动性因子，只保留盘口深度足够的标的，排除冲击成本过高的无效机会。
最后通过多因子等权打分排序，只取排名前20%的高确定性信号，就能把整体套利胜率从50%左右提升到75%以上。
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发布于6小时前 长沙
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小太阳王经理：
先筛选相关性较高的因子剔除噪声，聚焦折溢价的核心驱动因素
王经理：
再结合ETF的流动性及交易规则，对过滤后的信号做二次校验排除无效项
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