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是的，量化回测的时候确实建议用样本外数据再做一遍回测，这样可以有效降低策略过拟合的概率，提升策略的实盘适配性，我们可为你提供开户佣金成本费率。
第一步：先把你收集到的历史行情数据，按照合理比例划分成样本内数据和样本外数据，通常划分比例可以参考7:3或者8:2。
第二步：先用样本内数据完成初始策略的构建和回测，筛选出初步符合你收益预期的策略参数。
第三步：用上一步得到的参数，直接代入样本外数据再次完成回测，对比两次回测的收益、最大回撤等核心指标的差异。
咨询官方确认细节。
需要注意的是，即使通过样本外回测验证了策略，历史行情也不能完全代表未来的市场走势，实盘交易中依旧会出现策略收益不及预期的情况，要做好风险控制。
举例来说，你收集了A股近10年的中证500成分股行情数据，把前7年的数据作为样本内数据拟合出策略参数，再用后3年的样本外数据回测，如果两次回测的夏普比率、最大回撤差异在可接受范围内，说明这个策略过拟合的概率比较低。
做量化交易本身对交易成本更敏感，更低的佣金成本能帮你减少策略的损耗，提升策略的最终收益，我们可以为你提供开户佣金成本费率，适配量化交易者的成本需求，还有专属顾问帮你对接相关服务。如果你觉得这个回答对你有帮助，请帮我点个赞支持一下，点击我的头像添加微信，就可以对接专属理财顾问，了解更多细节。
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第二步：先用样本内数据完成初始策略的构建和回测，筛选出初步符合你收益预期的策略参数。
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发布于2026-10-20 11:22 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
封经理：
先通过样本内数据完成策略规则的定型与初步效果验证
张经理证券：
用样本外数据校验策略的泛化能力，降低过度拟合的风险
2003
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