第一步:梳理当前自身交易情况
1. 统计近一段时间内量化策略的成交总金额,计算总手续费支出
2. 测算当前交易策略的整体盈利率,明确手续费占盈利的比例
3. 评估自身的交易频率,明确每个月的大概交易笔数。
第二步:调整佣金成本后的测算
1. 根据调整后的佣金成本,重新计算同等交易规模下的总手续费
2. 对比调整前后的手续费占比,测算手续费降低后能额外留出的盈利空间
3. 结合策略本身的胜率,判断降低佣金后手续费成本是否会被覆盖。
第三步:测试调整后的策略实盘表现
1. 调整佣金成本后,先小资金试运行量化策略一段时间
2. 统计实盘运行后的最终收益和手续费支出,对比测算结果和实际表现
3. 根据实际结果调整策略仓位或者交易频率,优化整体收益。
建议咨询官方确认你的交易场景下的具体佣金费率细节。
需要注意:量化高频交易除了佣金成本,还要缴纳印花税,印花税是无法降低的,计算成本的时候一定要把这部分支出算进去,不能只核算佣金成本。
举例说明:你的量化策略一个月交易总金额是1000万,原来的佣金支出是X,调整到成本费率之后佣金支出减少了近一半,如果你的策略本身每月盈利超过剩余的总手续费,那降低后的佣金就能帮你覆盖掉大部分成本,增厚最终收益。
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