第一步:确认你使用的实盘模拟量化服务类型
1.登录券商交易系统,查看你使用的量化交易工具,确认是券商自带的量化模拟工具,还是第三方接入的量化模拟工具。
2.查看工具的官方说明,找到关于模拟成交和真实成交延迟的标注信息。
3.根据自己的交易频率,判断当前延迟水平是否符合你的交易需求。
第二步:自行测试实际延迟数值
1.准备好测试用的小额资金,同时开启模拟交易端和真实交易的监控工具。
2.同时下发相同的买卖指令,分别记录模拟成交的时间和真实交易成交回报的时间。
3.重复测试3-5次不同行情下的交易,计算出平均延迟差值,就可以得到实际的延迟水平。
第三步:根据测试结果调整交易方案
1.如果测试出的延迟符合你的交易预期,可以正常使用该量化工具进行交易。
2.如果延迟超出你的需求,可以更换券商提供的其他量化交易工具,或者更换交易策略适配现有延迟水平。
3.如果需要更换交易通道,可以联系开户券商申请开通适合量化交易的专用通道,优化延迟情况。
建议咨询官方确认细节。
需要注意:高频率的日内量化交易对延迟的敏感度更高,普通中低频的量化策略,哪怕延迟略高一些,也不会对交易结果造成明显影响,不要过度追求极低延迟增加不必要的成本。
举例来说,做日内高频的日内回转量化策略,对延迟要求很高,如果延迟超过几十毫秒就可能影响成交价格;如果是做日线级别的趋势量化策略,延迟差几个毫秒几乎不会对最终的成交和收益产生影响。
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