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（1）回测准不准，不看软件牌子，看数据质量和假设：用含退市/强赎/停牌的全样本，比“现在还在的标的”真实得多。
（2）股票/QMT：内置历史 K 线还行，但 Tick 级、L2 逐笔、集合竞价、涨跌停买不到这些没建模，回测就会虚高。
（3）可转债：最容易被“双低策略历史太美”骗——没算强赎退出、下修概率、转股期、流动性、深交所流量费，实盘直接变形。
（4）提高可信度四件套：加佣金+滑点、含退市样本、滚动样本外、小资金先实盘验证再加仓。
回测说年化 80% 的，先当小说看。把你的回测报告发我微信，我帮你找“哪一行参数在骗你”。
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发布于2026-9-24 15:43 三亚
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小太阳王经理：
回测数据的准确性依赖于模型设置与历史行情的匹配度
资深小妮经理：
需结合实盘动态调整参数，避免过度依赖历史回测结果
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