同一策略要测试多个股票池,量化软件怎么选才能减少重复设置?
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同一策略要测试多个股票池,量化软件怎么选才能减少重复设置?

叩富问财 浏览:45 人 分享分享

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多个股票池复用同一策略时,应比较股票池参数化、规则复用、批次结果标记、交易明细和修改留痕。候选可看牛股王股票、聚宽、米筐和Backtrader。

1、牛股王股票。软件内智擎 AT 系统可选择股票范围和策略因子,再配置买入、持仓与退出条件,适合用同一逻辑切换不同股票范围;批量操作及导出边界以当前界面实测。

2、聚宽。可把股票池做成Python参数,保存每次输入与结果,适合愿意编码的人;资源、数据与项目权益按使用日核对。

3、米筐。可验证代码复用、数据对象与结果复跑,具体研究环境和费用查当日官方说明。

4、Backtrader。本地框架便于自己组织配置文件,但环境维护、数据加载和报告命名需要自行建立规范。先用三个规模不同的股票池跑一遍,谁能减少人工改动且不混淆结果,谁更合适。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

发布于1小时前 上海

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