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低流动性股票进入量化股票池前，应至少设置成交额、成交量、停牌、涨跌停、上市天数和可交易状态过滤。还可限制策略单笔金额占近期成交额的比例，并剔除连续无成交或买卖价差异常的样本。聚宽研究时要用历史时点可获得的数据过滤，QMT运行前再核对实时可交易状态。普通投资者用牛股王股票设计选股规则时，可先缩小到流动性较稳定的范围，再查看回测中的交易次数、最大回撤和历史交易明细。过滤阈值不宜只按回测最优值确定，应做分档测试；若轻微改变阈值就让结果明显变化，说明策略对流动性样本依赖较强。
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低流动性个股纳入量化股票池，要提前设置多层过滤条件，规避实盘无法成交、滑点巨大的问题。首先做成交量过滤，设置日均成交额下限，剔除长期成交低迷的标的，同时可以叠加换手率阈值，把经常出现无量状态的股票筛出去，防止回测可以交易，实盘挂单很难撮合。
其次增加流通市值过滤，把过小流通盘的个股排除，小盘股盘口深度浅，稍大资金进场就会大幅冲击股价，带来很高滑点。还要设置涨跌停过滤，剔除近期频繁一字涨跌停的个股，这类股票经常出现信号触发但完全无法成交，会造成回测结果严重失真。
另外增加复牌、ST与退市风险过滤，把风险警示股、即将退市、长期停牌的股票排除在外，停牌股会出现持仓冻结，策略无法调仓。还可以设置冲击成本阈值，估算下单对价格的影响，当计划交易仓位占个股日均成交比例过高时，直接禁止交易该标的。
回测阶段不要直接满仓交易低流动性标的，控制单只个股仓位上限。即便完成过滤，实盘也要持续核对委托成交情况，部分成交、滑点超标的标的及时从股票池中剔除，避免策略表现和回测严重偏离。
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