1、先整理集合竞价阶段所有的有效申报委托,统一归集不同价格的挂单数据。
2、计算每个价位对应的可成交总成交量,找到能产生最大成交量的那个价位。
3、如果有多个价位满足最大成交量条件,就选取离前一个交易日收盘价最近的价位作为最终成交价格。
需要注意的是,所有高于最终成交价格的买申报、低于最终成交价格的卖申报都会全部成交,部分匹配的挂单也会按这个统一价格成交。
举例来说,尾盘集合竞价阶段,3.5元价位可以成交120万手,3.52元价位可以成交150万手,那最终就会以3.52元作为尾盘集合竞价的成交价格。
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发布于2026-9-4 11:14 杭州




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