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您好，QMT量化做市策略的双边报价规则配置，核心是设置买卖报价的价差、量价阈值及触发条件，帮您平衡做市的流动性提供与收益空间。
（1）基础参数配置：先确定买卖报价的价差比例，可基于标的最新成交价上下浮动一定比例设置；再匹配挂单量，根据账户资金规模和标的流动性调整，避免挂单过大难以成交或过小起不到做市作用。
（2）触发条件设置：要配置报价更新的触发阈值，比如当市场成交价偏离当前挂单价达到一定幅度时，自动撤单重新报价；也可设置时间触发，每隔固定周期更新报价，适配实时行情变化。
（3）风险约束设置：必须添加报价上下限，防止极端行情下报价偏离合理区间；同时设置单日最大成交笔数或金额，控制做市风险。举个例子，某ETF最新价5元，设置买卖价差0.2%，即买价4.99元、卖价5.01元，挂单量各1000份，当成交价偏离0.1%时自动更新报价。
另外要注意，流动性差的标的需适当扩大价差，避免持仓被套；同时要严格遵守交易所做市规则，不要违规挂单。
如果您想获取QMT量化策略的实操教程，或者需要开通支持量化交易的证券账户，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享成本佣金！可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件。
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（2）触发条件设置：要配置报价更新的触发阈值，比如当市场成交价偏离当前挂单价达到一定幅度时，自动撤单重新报价；也可设置时间触发，每隔固定周期更新报价，适配实时行情变化。
（3）风险约束设置：必须添加报价上下限，防止极端行情下报价偏离合理区间；同时设置单日最大成交笔数或金额，控制做市风险。举个例子，某ETF最新价5元，设置买卖价差0.2%，即买价4.99元、卖价5.01元，挂单量各1000份，当成交价偏离0.1%时自动更新报价。
另外要注意，流动性差的标的需适当扩大价差，避免持仓被套；同时要严格遵守交易所做市规则，不要违规挂单。
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发布于2026-9-3 17:22 广州
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