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小毛经理
股票
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最大回撤，代表账户从阶段高点，到后续最低点，账户净值最大下跌幅度，衡量策略历史上最坏阶段亏损程度。同样年化收益，最大回撤越大，账户承受的压力越大。例如两套策略年化收益接近，一套最大回撤 20%，另一套最大回撤 50%，后者在实盘中，资金心理压力巨大，很容易在回撤阶段被迫止损。回测只看收益率，忽略最大回撤，会高估策略可行性。模拟盘回测出来的最大回撤是历史数据，不代表未来不会出现更大回撤。最大回撤重点看回撤幅度、回撤持续时间、修复需要多久。在资产配置中，控制最大回撤，比单纯追求高收益更加重要。
发布于2026-8-28 18:11 宁波
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量化交易的回测能不能统计策略的最大回撤、夏普比率、胜率等常用的绩效指标？
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量化交易的回测报告会不会给出策略的胜率、盈亏比、最大回撤、夏普比率这些核心指标？方便我评估策略的好坏？
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基金最大回撤多少合适，股票型基金一般多少？
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