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直接回答：一般来说，tick级数据比分钟级数据颗粒度更细，对于大多数量化策略来说，回测结果会比用分钟级数据更准确，不过也需要结合策略本身的交易频率来判断，低频策略使用tick级数据带来的准确率提升非常有限。
第一步：先明确自身策略的交易频率，区分是高频策略、中频策略还是低频策略，确定对数据颗粒度的需求。
第二步：选择对应颗粒度的行情数据导入回测框架，高频策略选择tick级数据，低频策略可以直接选用分钟级或日级数据。
第三步：运行回测后，对照实盘交易的结果对比误差，调整数据和参数的选择，得到更贴近真实情况的回测结论。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：tick级数据的存储和计算成本都远高于分钟级数据，普通个人投资者做低频策略没必要强行使用tick级数据，反而会增加不必要的算力负担。
举例说明：如果你做的是日内高频做市策略，交易频率能达到每分钟多次成交，用分钟级数据没办法捕捉到盘中短时间的价格波动，回测误差会很大，换成tick级数据就能更精准还原成交过程，结果也会更准确；如果你做的是持有几天到几周的低频策略，一天只交易几次，用分钟级数据就足够得到可靠的回测结果了。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，适配不同频率量化交易的成本需求，降低你的整体交易摩擦，如果你有开户配置量化交易的需求，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问咨询办理，要是你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
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第二步：选择对应颗粒度的行情数据导入回测框架，高频策略选择tick级数据，低频策略可以直接选用分钟级或日级数据。
第三步：运行回测后，对照实盘交易的结果对比误差，调整数据和参数的选择，得到更贴近真实情况的回测结论。
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需要注意的提示：tick级数据的存储和计算成本都远高于分钟级数据，普通个人投资者做低频策略没必要强行使用tick级数据，反而会增加不必要的算力负担。
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发布于4小时前 杭州
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