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直接回答：量化回测的时候是一定要考虑交易滑点和手续费的双重影响的，不考虑这两个因素得到的回测结果会偏离实际交易情况，很容易高估策略的实际收益。
第一步：先确定你策略的交易频率，高频策略对滑点和手续费的敏感度更高，低频策略敏感度相对较低，可以针对性设置参数范围。
第二步：在回测系统中分别填入滑点参数和手续费参数，滑点可以参考你交易标的的平均流动性水平设置，手续费按照你实际开户后的收费标准填写。
第三步：运行回测得到结果后，再分别做去掉滑点、去掉手续费的对照回测，对比不同设置下的收益差异，评估策略的真实盈利能力。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示：滑点和手续费的设置不能偏离实际情况，过高设置会过度低估策略收益，过低设置还是会让回测结果失真，要结合自身实际交易场景合理调整参数。
举例说明：如果你做的是上证50成分股的日内高频策略，就按照上证50成分股的平均买卖价差设置0.01%的滑点，再按照你实际要承担的手续费标准填入参数，得到的回测结果会更贴近实盘的真实收益，如果不填这两个参数，回测显示年化收益30%，实际跑起来可能只有15%甚至更低。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，能帮你降低量化交易的手续费成本，提升策略的实际盈利空间，如果你有开户需求，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问咨询办理，要是你觉得这个解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
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第二步：在回测系统中分别填入滑点参数和手续费参数，滑点可以参考你交易标的的平均流动性水平设置，手续费按照你实际开户后的收费标准填写。
第三步：运行回测得到结果后，再分别做去掉滑点、去掉手续费的对照回测，对比不同设置下的收益差异，评估策略的真实盈利能力。
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发布于4小时前 杭州
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