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一般来说，在成交额大的大盘蓝筹股上做量化交易，滑点确实会比中小盘个股更低。我司可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率。
第一步：先明确滑点产生的核心原因
先梳理你的量化交易策略的成交频次，判断是高频策略还是低频策略，不同策略对滑点的敏感度不同。
了解滑点的本质：滑点是因为委托单的体量超过当前盘口的挂单量，需要吃更优/更劣价位的挂单才会产生差价。
确认自身每次下单的委托规模，大致预估需要吃掉多少档位的盘口挂单。
第二步：对比不同标的的流动性差异
查看目标大盘蓝筹股的每日成交额，一般成交额越大，买一卖一价位的挂单量就越充足。
对比同市值级别的中小盘个股的盘口挂单深度，确认大盘蓝筹的挂单承接力更强。
测算自己的委托单在两种标的上需要跨越的价位档位，估算大致的滑点差。
第三步：回测验证滑点实际影响
把你的量化策略导入回测系统，加入滑点参数分别对大盘蓝筹和中小盘进行回测。
统计回测结果中，两种标的的实际平均滑点数值，对比验证滑点的高低差异。
根据回测结果调整自己的策略下单规模，适配对应标的的流动性。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示：如果你的量化交易单量体量特别大，哪怕是成交额充足的大盘蓝筹，也可能产生明显滑点，这种情况需要拆分订单分批下单，来降低滑点对收益的侵蚀。
举例说明：同样是下单100万，成交低迷的中小盘个股买一价位只有20万挂单，剩下80万需要吃掉买二、买三甚至更高价位的挂单，滑点可能就有0.5%；而流动性好的大盘蓝筹股，买一价位就有200万挂单，100万的单子可以直接在买一价位全部成交，滑点基本接近0。
我们支持各类合规量化交易策略接入，针对量化投资者提供稳定的交易通道和适配的服务方案，同时可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，专属理财顾问会根据你的策略类型帮你匹配合适的交易服务，解决你在量化交易中遇到的各类问题。如果你觉得这个回答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下，欢迎点我头像添加微信对接你的专属理财顾问。
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确认自身每次下单的委托规模，大致预估需要吃掉多少档位的盘口挂单。
第二步：对比不同标的的流动性差异
查看目标大盘蓝筹股的每日成交额，一般成交额越大，买一卖一价位的挂单量就越充足。
对比同市值级别的中小盘个股的盘口挂单深度，确认大盘蓝筹的挂单承接力更强。
测算自己的委托单在两种标的上需要跨越的价位档位，估算大致的滑点差。
第三步：回测验证滑点实际影响
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统计回测结果中，两种标的的实际平均滑点数值，对比验证滑点的高低差异。
根据回测结果调整自己的策略下单规模，适配对应标的的流动性。
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需要注意的提示：如果你的量化交易单量体量特别大，哪怕是成交额充足的大盘蓝筹，也可能产生明显滑点，这种情况需要拆分订单分批下单，来降低滑点对收益的侵蚀。
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发布于17小时前 杭州
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