第一步:梳理自身量化交易的策略类型
1 明确自己量化交易的频次和对成交速度的要求,区分是低频、中频还是高频策略
2 统计你的策略单次下单的间隔时间,确认延迟对成交滑点的影响程度
3 结合自身资金规模和盈利预期,判断当前延迟是否能满足需求。
第二步:测试实际交易的延迟表现
1 使用券商提供的模拟交易环境,运行你的量化策略,记录实际下单到成交的延迟情况
2 回测不同行情波动下,20毫秒延迟带来的成交滑点,计算滑点对策略收益的影响幅度
3 对比测试结果和你的预期要求,确认延迟是否符合你的交易需求。
第三步:根据需求优化交易环境
1 如果测试后满足需求,可直接使用该环境进行实盘量化交易
2 如果不满足需求,可以尝试更换更快的网络、选择距离托管机房更近的服务器部署策略
3 调整后再次测试延迟,确认达到要求后再正式上线实盘策略。
咨询官方确认细节。
需要注意的提示:对于普通个人投资者来说,过度追求极低延迟带来的收益提升,往往赶不上额外投入的服务器、网络成本,不要盲目追求更低延迟,要结合自身策略选择合适的网络条件。
举例说明:普通个人投资者做中证500指数增强的中频量化策略,每日交易几次到十几次,20毫秒的网络延迟带来的滑点几乎可以忽略,不会对最终的策略收益产生明显影响。
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发布于7小时前 杭州



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