分享
注册
1分钟入驻>
+微信
从业认证
首发回答
做量化回测的时候一定要把手续费和滑点都算进去，不统计这两项成本的回测结果往往会高估策略的实际收益，参考价值很低。
第一步：先明确你实盘交易中对应的手续费、规费等各类成本费率，把完整的交易成本参数输入回测框架。
第二步：根据策略的交易频率和对应标的的流动性，设置合理的滑点参数，高频交易要适当放大滑点取值，低频交易也不能忽略滑点。
第三步：回测完成后，对比计算包含成本、滑点和不包含两类结果的收益差距，判断策略在实盘的实际盈利能力。
具体的参数设置细节可以咨询你的交易软件服务商官方确认细节。
需要注意：即使回测时已经加入手续费和滑点，市场行情是动态变化的，实盘交易的真实成本也可能和回测参数产生偏差，要时刻关注策略的实盘表现及时调整。
举例说明：一个高频选股策略，回测不计算手续费和滑点时能获得年化30%的收益，加入成本和滑点后实际回测收益降到12%，更接近这个策略实盘能获得的真实收益。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，也能协助你梳理量化交易的成本规划，适配不同交易策略的费率需求，如果你觉得这个解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，点击我的头像添加联系方式，就可以添加专属理财顾问对接相关服务。
第一步：先明确你实盘交易中对应的手续费、规费等各类成本费率，把完整的交易成本参数输入回测框架。
第二步：根据策略的交易频率和对应标的的流动性，设置合理的滑点参数，高频交易要适当放大滑点取值，低频交易也不能忽略滑点。
第三步：回测完成后，对比计算包含成本、滑点和不包含两类结果的收益差距，判断策略在实盘的实际盈利能力。
具体的参数设置细节可以咨询你的交易软件服务商官方确认细节。
需要注意：即使回测时已经加入手续费和滑点，市场行情是动态变化的，实盘交易的真实成本也可能和回测参数产生偏差，要时刻关注策略的实盘表现及时调整。
举例说明：一个高频选股策略，回测不计算手续费和滑点时能获得年化30%的收益，加入成本和滑点后实际回测收益降到12%，更接近这个策略实盘能获得的真实收益。
我们可为符合要求的投资者提供开户佣金成本费率，也能协助你梳理量化交易的成本规划，适配不同交易策略的费率需求，如果你觉得这个解答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，点击我的头像添加联系方式，就可以添加专属理财顾问对接相关服务。
发布于2026-8-19 17:59 杭州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
186
电话咨询
咨询
18630917047 
