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您好，QMT量化策略过滤次新股的核心方法是通过设定上市时间阈值，结合标的基础属性字段完成精准筛选。
咱们先理清楚逻辑：次新股上市时间短、流通盘偏小，短期波动往往更剧烈，容易打乱量化策略的运行节奏，所以通过上市日期这个核心字段过滤是最直接有效的方式。具体可按以下步骤操作：
1. 打开QMT终端的策略编辑器，找到“标的筛选模块”，添加“上市日期”这个基础字段
2. 设置筛选条件为“上市日期距离当前日期>X天”，比如可以设为180天（上市满半年），您也可以根据自身策略风格调整时长
3. 将筛选后的标的池直接导入策略回测或实盘运行模块，即可完成次新股过滤
举个例子，若您做稳健型量化策略，可把阈值设为365天，过滤掉上市不满一年的次新股，能有效降低短期波动对策略信号的干扰。不过要注意，阈值并非固定值，需结合策略风险承受能力灵活调整，避免过度过滤或过滤不足。
如果您想获取适配自身策略的具体阈值设置方案，或者需要协助搭建完整的QMT量化策略，可以点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
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2. 设置筛选条件为“上市日期距离当前日期>X天”，比如可以设为180天（上市满半年），您也可以根据自身策略风格调整时长
3. 将筛选后的标的池直接导入策略回测或实盘运行模块，即可完成次新股过滤
举个例子，若您做稳健型量化策略，可把阈值设为365天，过滤掉上市不满一年的次新股，能有效降低短期波动对策略信号的干扰。不过要注意，阈值并非固定值，需结合策略风险承受能力灵活调整，避免过度过滤或过滤不足。
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发布于8小时前 深圳
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