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（1）底层套利逻辑：可转债存在转股价值，当转债市价低于转股价值（负溢价），理论存在套利空间；量化工具实时自动计算转股溢价率，捕捉短暂折价窗口。
转股价值 = 100÷ 转股价 × 正股现价；转股溢价率 =(转债价格 ÷ 转股价值−1)×100%
（2）量化工具核心功能：实时全市场扫描可转债、同步读取正股行情；持续监控溢价率阈值，达到设定条件自动触发交易信号；支持对接 QMT、Ptrade 完成自动化下单。
（3）标准套利路径：T 日工具触发信号→买入折价可转债→尾盘提交转股→T+1 日卖出正股兑现收益。
（4）工具自带风控机制：过滤流动性差、成交额低迷标的；设置最大持仓、止损阈值；监控溢价快速修复风险。
（5）重大风险提示：转股 T 日申报、T+1 股票到账，需要承担隔夜正股波动风险；负溢价经常盘中快速消失，套利并非无风险。
交流可转债自动化套利策略搭建，添加微信咨询低佣开户。
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发布于2026-8-9 12:16 渭南
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