第一步:确认自己的量化交易频率需求
1明确自己的量化策略类型,区分是日内低频、中频还是高频交易
2根据策略对成交时点的要求,确定你能接受的订单延迟范围
3梳理自己当前使用的交易通道和硬件设备情况。
第二步:测试实际订单延迟水平
1选择行情平稳的交易日,用小资金批量发送多笔测试委托
2记录从你下单指令发出,到交易所返回委托确认信息的时间,计算平均延迟
3多次测试不同行情时段的延迟,拿到相对准确的平均结果。
第三步:根据测试结果优化交易条件
1如果实际延迟符合你策略的合格标准,继续正常使用即可
2如果延迟超出合格范围,可以更换更稳定的交易通道,或者升级自身的硬件设备、优化网络环境
3优化后再次测试,确认延迟达到合格要求后再正式运作量化策略。
需要注意:行情剧烈波动、成交量突增的时段,整个交易系统的处理压力会变大,订单延迟很可能会比平常更高,测试的时候需要覆盖这类行情场景才能得到准确结果。
举例说明:如果你是做日内波段的中频量化交易,对成交时点要求不算极致,实际测试平均延迟在50毫秒,完全符合合格要求,不会对策略收益造成明显影响;如果是做tick级高频交易,50毫秒的延迟就超出合格范围了,会错过很多交易机会。
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发布于1小时前 杭州



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