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上海的投资者您好，ETF折溢价套利的核心是利用场内交易价格和基金净值的差价操作，通过一二级市场的转换来锁定收益。
我给您拆解下操作逻辑和步骤，上海的投资者一看就懂：
原理很简单，ETF场内价和净值偶尔会出现偏差——溢价是场内价高于净值，折价则相反，这就是套利空间。
具体操作分两种情况：
1. 溢价时：先在场外申购ETF份额，等份额到账后转到场内卖出，赚价格差；
2. 折价时：先在场内买入ETF份额，再申请转场外赎回，拿净值对应的资金赚差价。
比如上海的投资者遇到某ETF净值1元，场内卖1.02元（溢价），申购1万份成本1万，转场内卖出得10200，就能赚200元；如果场内0.98元（折价），买1万份花9800，赎回得1万，也能赚200元。
不过上海的投资者要注意，套利要考虑申赎手续费、到账时间，要是折溢价快速消失，可能赚不到钱甚至亏损，操作前得算清楚成本。
针对上海的投资者，我司有实时折溢价提示工具，开户享优惠佣金，可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融利率低至4%以下，支持同花顺交易，想获取专属套利实操方案，点击头像添加微信进一步沟通吧。
我给您拆解下操作逻辑和步骤，上海的投资者一看就懂：
原理很简单，ETF场内价和净值偶尔会出现偏差——溢价是场内价高于净值，折价则相反，这就是套利空间。
具体操作分两种情况：
1. 溢价时：先在场外申购ETF份额，等份额到账后转到场内卖出，赚价格差；
2. 折价时：先在场内买入ETF份额，再申请转场外赎回，拿净值对应的资金赚差价。
比如上海的投资者遇到某ETF净值1元，场内卖1.02元（溢价），申购1万份成本1万，转场内卖出得10200，就能赚200元；如果场内0.98元（折价），买1万份花9800，赎回得1万，也能赚200元。
不过上海的投资者要注意，套利要考虑申赎手续费、到账时间，要是折溢价快速消失，可能赚不到钱甚至亏损，操作前得算清楚成本。
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发布于2026-8-8 21:17 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深刘经理：
ETF折溢价套利需结合二级市场价格与基金净值的差值方向匹配交易动作
广发期货：
需严格控制操作节奏规避折溢价波动带来的价差收益损耗风险
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