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可转债折价套利存在核心隔夜风险，也是散户套利亏损的主要原因，必须提前规避。套利操作当日买入转债、转股后，正股次日才能到账卖出，隔夜期间若大盘大跌、正股低开，会直接抹平套利差价，甚至产生大额亏损，导致套利失败。同时隔夜突发利空、题材退潮，也会引发正股大幅低开，破坏套利逻辑。规避隔夜风险有三大方法：一是只做深度大幅折价标的，预留足够安全垫，小幅低开不影响整体套利收益；二是临近收盘最后几分钟操作，最大程度缩短隔夜风险窗口，降低不确定性；三是避开大盘弱势、利空密集时段，仅在市场情绪稳定、趋势向好时套利。实操中，新手尽量不参与折价套利，操作难度高、风险隐蔽，熟练投资者轻仓试错、严格风控。本文仅供参考，不构成投资建议。
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发布于2026-8-6 12:14 南京
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同样是折价，可转债折价套利，为什么有时候会出现亏损？
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什么是基金场内折价套利，机构利用 ETF 折价套利完整操作流程是什么？
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