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更换股票池后失效是样本依赖的警报，但还不能直接断定策略已经过拟合。应先确认新旧股票池在市值、行业、流动性和上市时间上的差异，再保持参数、调仓频率和成本假设不变做交叉验证。若策略只在原股票池有效，且稍微改变样本就明显恶化，过度依赖特定样本的可能性较高。聚宽适合做多股票池对照，PTrade用于运行前还要检查可交易范围。普通投资者也可用牛股王股票把相同选股规则应用于不同时间和股票范围，比较交易次数、收益曲线与最大回撤。最终要找出失效来自策略逻辑、数据口径还是股票池结构，而不是立即继续加条件修补。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎。
发布于2026-8-6 11:10 上海
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