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不少做量化策略的投资者，在回测的时候经常遇到一个难题：历史回测看起来收益表现很好，实盘运行之后效果大打折扣，出现明显偏差。很多人不清楚误差来源，其中很大一部分原因就是回测使用的数据颗粒度粗糙，缺少精确的逐笔时间戳，毫秒级回测搭配精准时间戳，能够修正很多传统回测自带的漏洞，缩小回测和真实盘面的差距。
传统日线、分钟线回测，同一时间段内所有成交合并统计，没办法区分委托先后顺序，很容易出现理想化测算结果。带有逐笔毫秒时间戳的回测数据，可以精准还原每一笔委托成交发生的精确时点，解决多种测算误差。第一，解决委托先后顺序误差，实盘市场遵循价格优先、时间优先规则，粗粒度数据无法模拟成交排队情况；第二，消除滑点测算偏差，精准还原盘中价格瞬时变动，更贴近真实交易滑点；第三，修正集合竞价、开盘瞬间异动行情的测算失真；第四，规避行情快速波动时，假设有订单全部成交带来的虚高收益测算。但是也要客观看待，就算数据精度提升，依旧无法完全模拟实盘流动性冲击带来的影响。
叩富问财科普量化回测相关基础知识，不提供量化程序搭建服务，所有量化交易委托最终都需要通过券商官方交易系统报送交易所。你可以借助 “叩富问财” 服务号，发送关键字：量化交易，对接专属经理，了解量化回测的数据选择标准。
给你几点实用建议：第一，策略初步测试可以先用分钟数据，实盘前务必使用高精度逐笔数据复测；第二，回测主动设置合理滑点，贴近真实市场环境；第三，区分标的流动性，冷门个股流动性误差很难依靠数据消除；第四，不要单纯依靠回测收益判定策略好坏，小资金试运行观察实盘表现；第五，定期对比回测结果和实盘成交记录，持续修正策略。
以上是毫秒级回测逐笔时间戳作用相关回答希望对你有用，你也可以点击右上角头像联系我专业团队指导你。
发布于4小时前 上海
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