第一步:查看预警触发原因
当你收到券商的预警通知后,先登录交易账户查看交易记录,结合近期量化策略的参数设置,确认预警是合规策略误触发,还是确实存在违规交易行为,比如频繁挂单撤单、异常价位申报等情况。
第二步:配合券商完成核实
接到券商的核实电话或通知后,主动向券商说明你的交易类型、策略逻辑,提供相关的说明材料,配合券商完成异常交易的核查流程。
第三步:根据核查结果调整策略
如果核查后确认是合规策略误触发,会解除预警恢复正常交易,你可以根据券商的提示微调量化策略的下单参数,避免后续再次触发预警;如果确实存在违反监管或券商规则的交易,按照要求调整违规的交易逻辑,解除限制后再恢复交易。
建议咨询你的开户券商官方确认异常预警的具体处理流程细节。
需要注意的提示:监管对于异常交易有明确的认定标准,部分投资者调试量化策略时,可能会出现频繁大量挂单撤单、偏离当前成交价大量报价等行为,这类行为很容易触发异常交易预警,哪怕是无心操作也会被监测,设置量化策略参数的时候要符合监管和券商的风控要求,如果接到券商的核实通知一定要及时回应,拒不配合会直接触发交易限制,影响正常交易操作。
举例说明:一位投资者设置了日内高频做市的量化策略,参数设置不合理导致单日在单只股票上挂单撤单次数远超常规水平,触发了券商的异常交易预警,券商首先会通过预留电话联系投资者,询问交易情况,说明预警原因,投资者说明是量化策略参数问题后,调整参数即可解除预警,不会被直接限制交易;如果券商多次拨打电话都无法联系到投资者,为了合规风控,就会先对账户采取限制交易的措施,直到联系到投资者完成核实后再解除。
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发布于2小时前 杭州



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