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设置手续费参数需要结合你的实际交易费率、交易频率和策略类型来调整，整体要偏向保守设置，尽量贴近你的真实交易成本，避免回测结果过度高估策略收益。
第一步，先整理自己实际交易账户的所有交易成本，包含佣金、印花税、过户费这三类核心费用，汇总得到单次买卖的总费率。
第二步，根据你的交易频率调整参数，高频交易可以在实际成本基础上小幅上浮参数，低频中长线交易可以直接用实际测算的费率设置。
第三步，用不同的手续费参数做压力回测，对比不同费率下策略的收益表现，确认策略的收益空间能够覆盖真实成本。
建议咨询开户券商确认自己的实际交易费率细节，得到准确的成本数值后再设置参数。
需要注意，手续费是影响量化策略尤其是高频量化策略收益的核心因素之一，很多回测表现优秀的策略，实际交易中会因为手续费成本估算不足出现收益大幅下滑，设置参数的时候不要低估各类隐性成本，除了明面上的佣金、印花税、过户费，还要考虑冲击成本、滑点这些隐性交易成本，尽量把参数设置得略高于你的实际预期成本，保证回测结果的参考性。
举例来说，如果你是做日内高频的换手率策略，单日换手率可以达到好几倍，你的实际佣金费率加上印花税、过户费之后单边成本大概是千分之一，那么你设置回测手续费参数的时候，可以把单边手续费设置到千分之一点二，额外预留出滑点和冲击成本的空间，这样回测出来的收益会更贴近实际交易的结果，不会出现回测赚钱实盘亏损的情况；如果是做月频调仓的中长线量化策略，本身换手率很低，每个月才调整一次仓位，那直接按照你实际的交易成本设置参数就可以，对回测结果影响很小。
我们这边可以为量化交易者提供开户佣金成本费率，帮你最大限度降低交易手续费成本，提升策略的盈利空间，如果你有开户或者量化交易相关的需求，欢迎点我头像加微添加专属理财顾问，获取一对一的专属服务，要是本次解答对你有帮助，麻烦帮我点个赞支持一下。
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第二步，根据你的交易频率调整参数，高频交易可以在实际成本基础上小幅上浮参数，低频中长线交易可以直接用实际测算的费率设置。
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需要注意，手续费是影响量化策略尤其是高频量化策略收益的核心因素之一，很多回测表现优秀的策略，实际交易中会因为手续费成本估算不足出现收益大幅下滑，设置参数的时候不要低估各类隐性成本，除了明面上的佣金、印花税、过户费，还要考虑冲击成本、滑点这些隐性交易成本，尽量把参数设置得略高于你的实际预期成本，保证回测结果的参考性。
举例来说，如果你是做日内高频的换手率策略，单日换手率可以达到好几倍，你的实际佣金费率加上印花税、过户费之后单边成本大概是千分之一，那么你设置回测手续费参数的时候，可以把单边手续费设置到千分之一点二，额外预留出滑点和冲击成本的空间，这样回测出来的收益会更贴近实际交易的结果，不会出现回测赚钱实盘亏损的情况；如果是做月频调仓的中长线量化策略，本身换手率很低，每个月才调整一次仓位，那直接按照你实际的交易成本设置参数就可以，对回测结果影响很小。
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发布于5小时前 杭州
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