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做量化回测的时候，必须考虑涨跌停带来的流动性问题，否则回测结果会和实际交易有很大偏差，容易误导策略判断。
正确纳入涨跌停流动性影响，可以参考三步核心操作流程：
1.在回测数据预处理阶段，筛选出每日触及涨跌停的标的，标记出这些标的当日的实际成交情况，区分是开盘封死涨跌停，还是盘中开板后再封板的情况。
2.调整回测的成交规则，对于开盘就封死涨跌停的标的，默认无法完成开仓或者平仓的成交，直接剔除对应交易信号；对于盘中开板的标的，只计算开板之后的可成交区间价格。
3.回测完成后，对比不考虑流动性和考虑流动性两种场景下的收益曲线，观察两者收益、最大回撤的差值，判断涨跌停流动性对策略收益的影响程度。
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发布于2026-7-29 18:00 杭州
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