第一步:选择带涨跌停成交规则的回测工具
先确认你要使用的回测工具是否内置了真实行情成交规则模块,优先选择支持自定义成交优先级设置的工具。
核实工具是否对接了真实的历史逐笔成交数据,涨跌停封单数据这类细节数据是否完整,数据完整才能得出更贴近真实的回测结果。
如果是券商提供的量化回测工具,可以提前查看工具功能介绍,确认是否包含该功能。
第二步:在回测设置中开启涨跌停成交优先级规则
打开回测工具的参数设置界面,找到成交规则相关的设置选项。
开启“考虑涨跌停封单成交优先级”选项,还可以根据你的策略类型,调整排队成交的概率参数,让回测更贴近你实际的委托下单时间。
设置完成后保存参数,确认所有回测参数都调整到位,再启动回测计算。
第三步:对比回测结果验证真实性
开启该规则完成回测后,可以和关闭规则的回测结果做对比,查看收益率、最大回撤等核心指标的差异。
结合你实盘交易的实际成交情况,核对回测结果是否和实盘体验一致,如果偏差过大,可以调整参数重新回测。
根据贴近真实的回测结果,调整你的量化交易策略,优化出入场条件,提升策略的实盘适用性。
建议咨询你使用的回测工具官方,确认功能规则的具体细节。需要注意的是,即便开启了涨跌停成交优先级设置,回测结果也只是基于历史数据的模拟,实盘交易中还会受到 sudden 行情波动、流动性变化等因素影响,结果一定会和回测存在偏差,不能完全照搬回测结果做交易。举例来说,你的策略选出了一只涨停的个股,如果不开启涨跌停成交优先级,回测会默认你可以直接买入成交,计算出不错的收益,但开启该规则后,如果这只个股涨停封单量远大于你的委托单,回测会判定你无法成交,得出的结果就和真实交易更贴近。
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