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ETF折溢价就是ETF的二级市场交易价格和它对应一篮子股票的实际净值存在差异，价格高于净值叫溢价，低于净值叫折价，套利交易就是利用这个差价来获取收益的操作。
为啥会有折溢价呢？主要是二级市场供需和净值变动不同步，比如大家扎堆买某只ETF，价格就会涨得比净值快，形成溢价。
套利分两种，步骤直接可执行：
1. 溢价套利：先买对应一篮子股票，通过券商系统申购成ETF份额，再在二级市场卖出ETF赚差价；
2. 折价套利：先在二级市场买入ETF份额，申请赎回成一篮子股票，再卖出这些股票赚差价。
要注意，套利有手续费和时间成本，差价不够覆盖就别做，还要关注ETF的流动性，避免买卖受限。拿不准具体标的的话可以随时咨询我。
如果您想了解当前适合套利的ETF标的，或者想获取更精准的操作指引，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享优惠佣金，ETF万0.5，支持同花顺/通达信交易软件，想了解详情赶紧点击右上角加我微信！
为啥会有折溢价呢？主要是二级市场供需和净值变动不同步，比如大家扎堆买某只ETF，价格就会涨得比净值快，形成溢价。
套利分两种，步骤直接可执行：
1. 溢价套利：先买对应一篮子股票，通过券商系统申购成ETF份额，再在二级市场卖出ETF赚差价；
2. 折价套利：先在二级市场买入ETF份额，申请赎回成一篮子股票，再卖出这些股票赚差价。
要注意，套利有手续费和时间成本，差价不够覆盖就别做，还要关注ETF的流动性，避免买卖受限。拿不准具体标的的话可以随时咨询我。
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发布于2026-7-27 15:28 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
期货喻经理：
ETF折溢价是份额净值与二级市场交易价格的偏离幅度，可反映市场供需情况
资深期货经理：
套利操作需把控折溢价区间的交易时机，结合申赎流程完成交割操作
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