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您好，深度虚值期权到期价值归零，会自动作废，不存在指派履约风险，细分规则拆解如下：
（1）监管硬性判定标准
A 股期权到期结算规则，仅实值合约才会触发行权指派；虚值、深度虚值内在价值为负，买方不会发起行权，结算系统不分配履约义务。
（2）履约核算口径区分
深度虚值认沽：市价远低于行权价；深度虚值认购：市价远高于行权价，两类合约到期权利无价值，自动失效，卖方无需交割标的。
（3）机制设立核心目的
行权仅对买方有利时才会执行，深度虚值行权会产生亏损，买方必然放弃行权，系统无需安排配对交割。
（4）实操风险边界区分
临近到期若价格大幅反转由虚转实，会产生指派风险；到期前平仓可彻底规避任何履约相关问题。
深度虚值期权到期自动失效，不会发生行权指派，卖方无需承担交割责任。
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发布于2026-7-19 19:37 天津
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