期货负基差是什么情况,负基差对量化对冲的影响?
还有疑问,立即追问>

期货入门宝典 基差 对冲交易指南

期货负基差是什么情况,负基差对量化对冲的影响?

叩富问财 浏览:2459 人 分享分享

2个有赞回答
首发回答
负基差就是基差是负的,期货的基差是有分正负还有零的,零基差很好理解,就是现货价格与期货价格是相同的,正负基差就是升水贴水的意思。

发布于2021-8-27 10:30 广州

1 关注 分享 追问
举报
您好

当现货价格低于期货价格,则基差为负数,又称为远期升水或现货贴水。

发布于2021-8-27 17:46 上海

1 关注 分享 追问
举报
其他类似问题
什么是股票委比?正和负代表什么?
股票委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标,其计算公式为:委比=(委买手数-委卖手数)/(委买手数+委卖手数)×100%。以下是关于股票委比的详细介绍:委买委卖手数委买手数:指所有个股...
财顾齐经理 44438
年跨期现套利策略需实时计算 “期货 - 现货基差偏离度” 并触发对冲,TqSdk、Vn.py 基差计算滞后且现货数据对接难,天勤如何实现基差驱动的套利支撑?
2025年跨期现套利的痛点是“基差计算慢、现货数据缺、对冲滞后”:TqSdk需手动对接现货价格数据源(如大宗商品现货平台),编写“基差=期货价格-现货价格”的计算代码,1次基差更新耗时...
期货_李经理 673
新手交易选择期货量化软件时,想对比策略回测的期货基差数据纳入完整性(如基差绝对值、基差率变化),核心测评维度是什么?
新手测评期货基差数据完整性,核心维度是“基差指标覆盖度”“期现联动关联深度”“策略逻辑融合度”。指标覆盖测评:是否包含“基差率(基差/现货价>5%为深度贴水)、基差变动率(单日基差收窄...
余经理 733
量化交易中 “策略组合的风险对冲工具的跨市场基差联动监测” 对跨境对冲效果影响有多大?天勤量化有哪些跨市场基差工具?
风险对冲工具的跨市场基差联动监测是跨境对冲效果的“校准仪”:某组合未监测联动,在“A股与港股基差同步扩大”时仅对冲单一市场,跨境对冲效果从80%降至40%;某平台监测滞后,基差联动发生...
余经理 613
主力净流入为负说明什么啊?
你好,主力净流入为负意味着市场上的主动买方(即主力)比卖方更多,这通常表明市场处于卖压状态。这种情况下,市场可能会出现下跌的趋势,因为卖方的压力较大,买方的购买力不足以支撑价格上涨。股...
量化张经理 44019
炒外汇爆仓要负什么责任?
您好!外汇爆仓的发生,往往和投资人交易是由最直接的关系的。因此外汇平台通常是不会在投资人发生爆仓之后进行赔偿的。外汇爆仓了最主要的原因还是在投资人自己。投资人在自己进行交易的...
资深张顾问 8516
同城推荐
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 2651万+

  • 咨询

    好评 25万+ 浏览量 2660万+

  • 咨询

    好评 11万+ 浏览量 1241万+

相关文章
回到顶部