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套利策略是指金融市场利用某一金融产品的价格暂时不符合收益率的机会获取收益的策略。
期货套利策略主要有：期现套利、ALPHA套利、ETFs套利、股票市场中立、期权套利等五类。
1、期现套利策略
算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。
2、ALPHA套利策略
ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。
3、ETFs套利策略
只要融资融券发行成功，就能真正实现ETFs套利交易。当套利机会出现时，可同时融券卖出ETFs样本股，在二级市场上买入ETFs，实现套利交易；当溢价套利机会出现时，可同时融入ETFs的卖出和在一级市场上买入ETFs份额，实现溢价套利交易。
4、股票市场中立策略
股票市场中立主要包括成对交易策略和统计套利策略。股票市场中立性策略是采用证券组合最优化策略实现的。
5、期权套利策略
广义的期权套利策略有简单策略、差价策略和组合策略。差价策略主要是指同一种类的股票同时持有两个或多个期权头寸，组合策略是指同时持有同一种类的股票的看涨期权和看跌期权头寸。
期货套利策略主要有：期现套利、ALPHA套利、ETFs套利、股票市场中立、期权套利等五类。
1、期现套利策略
算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。
2、ALPHA套利策略
ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。
3、ETFs套利策略
只要融资融券发行成功，就能真正实现ETFs套利交易。当套利机会出现时，可同时融券卖出ETFs样本股，在二级市场上买入ETFs，实现套利交易；当溢价套利机会出现时，可同时融入ETFs的卖出和在一级市场上买入ETFs份额，实现溢价套利交易。
4、股票市场中立策略
股票市场中立主要包括成对交易策略和统计套利策略。股票市场中立性策略是采用证券组合最优化策略实现的。
5、期权套利策略
广义的期权套利策略有简单策略、差价策略和组合策略。差价策略主要是指同一种类的股票同时持有两个或多个期权头寸，组合策略是指同时持有同一种类的股票的看涨期权和看跌期权头寸。
发布于2021-8-26 11:31 北京
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