期货套利策略的分类有哪些？

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期货期货套利套利策略

期货套利策略的分类有哪些？

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孙顾问

王经理王经理期货

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您好，期货套利的策略分类有以下几种

1、跨期套利
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
2、跨市套利
投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
3、跨品种套利
所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

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发布于2021-8-21 11:44 北京

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期货邵顾问期货邵顾问期货

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您好！　　1、期现套利策略

　　算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。

　　2、ALPHA套利策略

　　ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。
以上就是您想知道的答案，希望可以帮助到您，有任何期货相关的问题和期货开户可以随时咨询我，这边全程为您服务，最后祝您投资愉快！

发布于2021-8-21 20:18 上海

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期货张经理期货张经理期货

帮助2.7万好评2.8万从业6年

您好

1、跨期套利：利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易，并在出现有利变化时对冲而获利的。
2、跨市套利：是在两个期货交易所买进和卖出相同交割月份的期货合约，并利用可能的地域差价来赚取利润，所以交易者必须考虑不同条件下影响市场间价差的重要因素。
3、跨商品套利：利用两种具有高度替代性，或受相同供求因素影响的期货商品合约之间存在的价差进行交易。

发布于2021-8-23 13:35 成都

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孙顾问孙顾问期货

好评380 从业5年知无不言

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套利策略是指金融市场利用某一金融产品的价格暂时不符合收益率的机会获取收益的策略。

期货套利策略主要有：期现套利、ALPHA套利、ETFs套利、股票市场中立、期权套利等五类。

1、期现套利策略

算法交易策略、现货组合再平衡策略以及提前平仓或转移策略是期现套利策略的关键。当前，国内股票现货T+1交易机制下，通过现货组合转换成ETFs，实现了当日的套利交易。主要利用统计套利技术实现蝶式套利、跨品种套利和跨品种套利。

2、ALPHA套利策略

ALPHA套利是指指数期权或指数期货与具有ALPHA值的证券产品间进行反向套利套利。选择或构建证券产品以实现ALPHA套利是关键。在ALPHA套利交易中，折价率和超额收益ALPHA的证券产品是首选。带有超额收益ALPHA的证券产品是进行ALPHA套利交易的第二选择。

3、ETFs套利策略

只要融资融券发行成功，就能真正实现ETFs套利交易。当套利机会出现时，可同时融券卖出ETFs样本股，在二级市场上买入ETFs，实现套利交易；当溢价套利机会出现时，可同时融入ETFs的卖出和在一级市场上买入ETFs份额，实现溢价套利交易。

4、股票市场中立策略

股票市场中立主要包括成对交易策略和统计套利策略。股票市场中立性策略是采用证券组合最优化策略实现的。

5、期权套利策略

广义的期权套利策略有简单策略、差价策略和组合策略。差价策略主要是指同一种类的股票同时持有两个或多个期权头寸，组合策略是指同时持有同一种类的股票的看涨期权和看跌期权头寸。

发布于2021-8-21 11:42 北京

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