所谓BM效应,指账面市值比效应,指BM值较高的公司平均月收益率高于BM值较低的公司。
关于BM效应,国内外学者已做了许多研究。
肖军,徐信忠(2004)以1993年6月至2001年6月沪深股市A股股票为样本,计算持有一年、两年、三年的收益率数据,认为BM效应存在。
发布于2021-8-10 14:46 自贡
A 股市值打新的规则是什么,需要持仓多少市值?
什么是跷跷板效应?A股市场板块之间的跷跷板效应形成逻辑是什么?该效应是否会持续生效?