量化交易如何在天津进行策略的量化投资策略的市场冲击成本的评估与控制?
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量化投资 量化交易入门手册 投资策略 冲击成本

量化交易如何在天津进行策略的量化投资策略的市场冲击成本的评估与控制?

叩富问财 浏览:27 人 分享分享

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在天津进行量化投资策略的市场冲击成本评估与控制,有不少实用方法。评估方面,可先收集交易数据,像交易数量、价格波动等,通过构建模型来分析交易对市场价格的影响程度。比如分析大额交易下单后,股价的即时变动情况。还能参考历史交易数据,了解不同市场环境下的冲击成本规律。

控制上,可采用分拆订单的方式,把大订单拆成多个小订单,在不同时间点逐步执行,减少对市场的集中冲击。也可以根据市场流动性调整交易速度,流动性好时适当加快,反之则放慢。

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发布于17小时前 杭州

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