刚接触期货量化的新手常犯两个错：要么上来就研究复杂模型，结果卡在编程环节；要么照搬网上的策略，实盘时发现参数完全不适用。其实入门关键是先掌握「低门槛、高适配」的经典策略，今天按「原理+代码+落地」拆解3个适合新手的方向。


### 一、趋势跟踪策略（最适合新手起步）
核心逻辑：用均线判断价格趋势方向，金叉做多、死叉做空。比如5日均线上穿20日均线时做多，下穿时平仓反手做空。
优势：逻辑简单，适合农产品、工业品等趋势性强的品种（如螺纹钢、豆油）。
代码示例（文华财经麦语言）：
```
MA5:MA(CLOSE,5);
MA20:MA(CLOSE,20);
CROSS(MA5,MA20),BK; //5日均线上穿20日均线做多
CROSS(MA20,MA5),SK; //20日均线上穿5日均线做空
AUTOFILTER; //自动过滤信号
```
公众号【量化刘百万】里有这个策略的参数优化笔记，比如不同品种的均线周期调整（黑色系用10/30日均线效果更好），可以参考着试。


### 二、均值回归策略（震荡行情神器）
核心逻辑：价格短期偏离均值后会回归，用布林带指标判断偏离程度。当价格跌破下轨时做多，涨破上轨时做空。
优势：适合震荡市（如黄金、白银），避免追涨杀跌。
代码示例（TB开拓者简语言）：
```
MID:MA(CLOSE,20); //中轨=20日均线
TOP:MID+2*STD(CLOSE,20); //上轨=中轨+2倍标准差
BOTTOM:MID-2*STD(CLOSE,20); //下轨=中轨-2倍标准差
CROSS(CLOSE,BOTTOM),BK; //价格突破下轨做多
CROSS(TOP,CLOSE),SK; //价格跌破上轨做空
```
实盘时要注意，布林带宽度突然扩大时可能是趋势启动，需配合成交量过滤假信号，【量化刘百万】里有震荡/趋势市的判断模板。


### 三、跨期套利策略（低风险入门）
核心逻辑：同一品种不同合约的价差会围绕均值波动，价差过大时做空价差（卖远月买近月），过小则做多价差。
优势：风险低于单边交易，适合农产品（如豆粕、玉米）的季节性价差规律。
操作步骤：
1. 计算近月合约与远月合约的价差（如M2405-M2409）；
2. 用100天均线判断价差均值，偏离3倍标准差时入场。

刚开始可以用TB开拓者的套利模块回测，公众号【量化刘百万】里有跨期套利的Excel价差跟踪模板，能帮你快速筛选适合的品种。


这三个策略覆盖了趋势、震荡、套利三种场景，新手建议先选1-2个品种（比如螺纹钢+豆粕），用文华财经T8或金字塔系统回测3年数据。如果对代码调试或参数优化有疑问，可以找我聊聊具体问题。文中提到的策略源码和回测模板，在【量化刘百万】里都有整理，你可以对照着一步步试，重点是先跑通流程再优化细节。

发布于2026-1-16 08:37 北京