我自己这几年一直在研究期货量化，平时会在公众号【量化刘百万】记录一些指标/策略源码拆解和工具分享，下面按海龟交易法则的核心逻辑给你理一套能落地的源码思路。

新手学海龟常踩3个坑：突破条件只看高低点不结合时间周期、止损参数凭感觉调（要么太松扛单要么太紧被洗）、头寸算不清楚导致仓位忽轻忽重。其实海龟的优势就在于规则明确，把这3点写进代码就能跑起来。


### 解决方案：3步写出可落地的海龟源码
#### 1. 突破入场规则（20日/55日双周期）
用文华财经T8的麦语言写，核心是“价格突破前20日高点做多，跌破前55日低点做空”，代码很简单：
```
// 20日高点突破做多
COND1:=CROSS(HIGH,REF(HHV(HIGH,20),1));
// 55日低点突破做空
COND2:=CROSS(REF(LLV(LOW,55),1),LOW);
// 入场信号
BUY(COND1,1,MARKET);
SELLSHORT(COND2,1,MARKET);
```
（注：20/55是经典参数，不同品种可调整，比如螺纹钢用30/60周期更稳，可参考【量化刘百万】里的品种适配案例）


#### 2. 波动率止损（ATR动态止盈止损）
海龟用“2倍ATR”做止损，ATR就是平均真实波幅，代码直接调用指标：
```
// 计算ATR（默认14周期）
ATR:=MA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
// 多单止损：跌破入场价-2*ATR
SELL(LOW<=ENTRYPRICE-2*ATR,0,MARKET);
// 空单止损：涨破入场价+2*ATR
BUYTOCOVER(HIGH>=ENTRYPRICE+2*ATR,0,MARKET);
```


#### 3. 头寸管理（按波动率算仓位）
海龟的“N值”就是ATR，每1N波动对应1手，比如10万本金，螺纹钢1N=200点（1点=10元），那1手波动2000元，最多开5手（10万/2000=50，但实盘建议10%仓位，即5手），代码里用“ASSET”（账户权益）算：
```
// 每N波动对应1手，1%仓位
HAND:=INT(ASSET*0.01/(ATR*10)); // 10是品种每点价值（螺纹钢10元/点）
// 开仓时按HAND手数下单
BUY(COND1,HAND,MARKET);
SELLSHORT(COND2,HAND,MARKET);
```


最后提醒：实盘别直接跑默认参数，不同品种的ATR和周期要调（比如农产品波动小，ATR参数可设10）。如果你想看具体的品种参数表和回测报告，在公众号【量化刘百万】里做过螺纹钢、豆粕的实盘案例拆解，可以按需翻一翻，不一定非要照搬。

发布于2026-1-5 10:26 北京