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量化交易的策略回测中如何进行策略的风险评估和控制？
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量化交易入门手册

量化交易的策略回测中如何进行策略的风险评估和控制？

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在量化交易的策略回测中，进行策略的风险评估和控制很重要。首先，你可以计算一些关键指标，像最大回撤，它能反映策略在历史上可能出现的最大亏损幅度，让你知道自己可能承受的最大损失。还有夏普比率，它衡量的是策略在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，策略性价比可能越好。

在控制风险方面，要合理设置止损和止盈点。当策略的亏损达到一定程度，及时止损，避免损失进一步扩大；盈利达到目标时，止盈落袋为安。同时，分散投资也是个好办法，别把“鸡蛋放在一个篮子里”。

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发布于2025-12-17 13:30 杭州

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你好，你可以计算一些关键指标，像最大回撤，它能反映策略在历史上可能出现的最大亏损幅度！点击头像预约我办理开户申请到我权限范围内的成本价不赚钱了！

发布于2025-12-17 13:34 广州

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 15:32

量化策略的回测结果在一定程度上可以提供有价值的洞见，但其可靠性并非绝对的。为了评估回测结果的有效性，需要从多个维度进行全面分析。以下是一些关键点：1.收益率与风险指标年化收益率：衡量策...

上海万三江 15:32

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 15:32

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