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您好，etf 基金套利主流方法以折价/溢价套利为主，事件驱动和延时套利为补充，期现套利及网格交易适用于特定市场条件。 普通投资者需注意资金门槛、交易成本及流动性风险。
ETF基金套利主要有以下几种方法：
1、 折价/溢价套利：当ETF二级市场价格与份额净值（IOPV）出现偏差时操作。折价时（市价低于净值），在二级市场买入ETF份额，赎回一篮子股票后卖出获利；溢价时（市价高于净值），买入一篮子股票申购ETF份额，再在二级市场卖出获利。
2、 事件驱动套利：针对ETF成分股的特殊事件（如停牌、复牌）进行。例如，成分股复牌前可能大涨时，买入ETF赎回股票并持有该成分股；或成分股停牌时通过申购/赎回机制调整持仓。
3、 延时套利（T+0）：利用ETF交易规则，在日内低点买入或申购ETF，高点卖出或赎回，实现高频交易收益，但风险较高。
4、 期现套利：结合股指期货与现货ETF的基差操作，如期货高估时买入ETF、卖出期货合约，反之则反向操作。
5、 网格交易套利：通过设置价格区间自动买卖，捕捉ETF短期波动收益，需借助智能工具执行高频操作。
如果您想详细了解，可以关注微信公众号“3 句话财道”，回复“etf 套利”， 获取常见的ETF折溢价套利、期现套利等实战模型简介、自动化条件单设置指引及专属风控建议。
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发布于2025-12-17 10:55 上海
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