网格交易是一种通过设定固定价差、在波动中自动低买高卖的策略。它的核心公式可以简单理解为：
买入价 = 基准价 - N × 价差
卖出价 = 基准价 + N × 价差
比如你选一只股价10元的股票，设置价差0.5元，跌到9.5元买入一格，涨到10.5元卖出一格，反复吃波动利润。

实际操作中还要结合仓位、区间和止损来控制风险。我是国内十大券商之一的客户经理，擅长用系统工具辅助网格交易，提供自动化策略设计和费率支持。如果觉得回答有帮助可以点个赞，想优化网格参数或低佣金办理，欢迎点我头像添加微信细聊！

发布于2025-12-6 21:33 北京

您好，网格交易是一种在设定价格区间内，通过自动化程序进行“低买高卖”的策略，旨在利用市场波动赚取差价。其核心公式和逻辑如下：

### 一、核心公式与参数设定

1. **确定价格区间**：
* **上轨（Top Price）**：你预期短期内难以突破的阻力位。
* **下轨（Bottom Price）**：你预期有强支撑、难以跌破的价位。
* **基准价（Base Price）**：网格启动的初始价格，通常在当前市价附近。

2. **划分网格**：
* **网格数量（N）**：将价格区间等分为N份。N越大，单笔利润越小，但交易越频繁。
* **网格间距（Gap）**：
* **固定间距**：`Gap = (上轨 - 下轨) / N`
* **百分比间距（更常用）**：`Gap = 基准价 × 设定百分比（如1%、2%）`

3. **买卖触发与委托价计算**：
* **买入触发线**：当市价 ≤ `基准价 - K × Gap` （K=1,2,3...）时，触发买入委托。
* **买入委托价**：通常设置为触发价或略低于触发价（以增加成交概率）。
* **卖出触发线**：当市价 ≥ `基准价 + K × Gap` （K=1,2,3...）时，触发卖出委托。
* **卖出委托价**：通常设置为触发价或略高于触发价。
* **每格交易量**：每次触发买卖所交易的数量（如固定股数或固定金额）。

### 二、算法运行逻辑（简化示例）

假设对某只股票设置网格：
* 基准价：10元
* 网格间距：0.5元（5%）
* 每格交易：100股

**运行过程**：
1. 市价从10元跌至9.5元 → 触发**第一档买入**，买入100股@9.5元。
2. 市价反弹至10元 → 触发**第一档卖出**，卖出100股@10元。**单格盈利** = (10 - 9.5) × 100 = 50元。
3. 若市价继续下跌至9元 → 触发**第二档买入**，再买入100股@9元，以此类推。

### 三、重要注意事项

* **适用场景**：适用于**震荡行情**，在趋势性单边上涨（易卖飞）或单边下跌（易套牢）行情中效果不佳。
* **资金管理**：必须准备充足的备用资金，以应对价格持续下跌、不断触发买入的情况，避免网格中断。
* **交易成本**：频繁交易会产生相应的交易成本。因此，一个具有竞争力的**成本价**对于提升网格策略的长期盈利空间至关重要。
* **标的选择**：应选择流动性好、波动性适中、无退市风险的品种（如ETF、大盘蓝筹股）。
* **风险**：网格交易不保证盈利，市场可能突破区间运行，导致持仓亏损或机会成本。

**总结**：网格交易算法的本质是制定一套自动化的“价格触发-交易”规则，纪律性地捕捉波动利润。成功的关键在于合理的区间设定、间距选择、资金规划以及对交易成本的精细控制。

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发布于2025-12-6 21:33 西安

网格交易的核心公式可拆成三步：

1. 网格区间
上界 = 基准价 × (1 + 网格上限%)
下界 = 基准价 × (1 − 网格下限%)

2. 网格间距（等差或等比）
等差：间距 = (上界 − 下界) / 网格数
等比：间距系数 = (上界 / 下界)^(1/网格数)

3. 单格委托量
每格买入金额 = 总资金 × 每格权重 / 当前价
（权重可均分，也可按波动率加权）

动态再平衡：当价格突破原区间，按最新收盘价重新计算上、下界，并把剩余资金重新等分。

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发布于2025-12-6 21:37 盘锦